作者tompi (大波动)
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标题Re: [心得] 人多的地方不要去? 高股息ETF选谁好
时间Wed Mar 22 13:48:22 2023
※ 引述《m1999114 (ian)》之铭言：
: 版上谈到存股，要不是金融股就是0056 00878
: 看了看配息资讯跟股价走势，这两档也没特别突出
: 不知道买的人是看上哪一点，还是纯粹人多跟风比较安心?
: 而金融股今年股利大缩水，加上瑞信那样搞难免会怕
: 我也不想都把钱押在个股
: 想问大家现在这市况进场，不知道买哪一档ETF比较好?
: 有爬文比较过市值型ETF跟高股息ETF，後者还是比较适合我
: 首重的还是配息率、跟整体报酬，以及能填息不会左手换右手啦
: 阿正二就不用说了，小弟没那个心脏@@
: 个人目前观察几档市场讨论度比较高的
: 用yahoo截至上周的资料简单整理
: https://i.imgur.com/Nl2qntI.png
: 以股利率来看，00878反而是吊车尾，应该是第一年配的很差的缘故，
: 0056跟00713都还蛮稳定在5~6%，
: 报酬率这两三年则是00713>00878>0056，00713看起来在空头年表现较好，
: 但今年反弹走多头就涨很少，不过算是稳定的选择
: 而00900股利率高达12.56%，个人解读是炒作性质啦，
: 也没看过有ETF换股把30档快全换了，内扣不知道挖了多少走，
: 大家一直在喊韭零零，应该是因为他第一次配1.2很多，到现在还没填息，
: 最近一次配息0.12，相差十倍... 这种畸形的设计暂不考虑
: 00919去年才上，历史资料还不够，可能是它股价很强，最近讨论度有起来，
: 看它前十大成分股，12月到现在涨赢大盘的很多，
: 里头不乏被错杀的个股，杀到见骨...所以殖利率很高被选进来，
: 近期这一波殖利率一开奖，跟到一大波补涨潮，
: 单靠它赚的资本利得(价差)跟五月後拿到的股息，
: 六月配息数字应该蛮高，如果能保持强势股价，填息应该没什麽问题?
: 整体看下来，
: 0056的话虽然有较长历史，但表现稍微差强人意
: 00878看不懂为什麽这麽多人买，有贤拜可以解惑吗?
: 目前是偏好买00713+00919，安内咁厚?
底下是我整理 与878上市切齐日期及规模大於10亿以上的ETF
报酬率是还原息的
低波高息有在最右边标注
以夏普值计算 表现最好的是00713，00731次之
0056倒数第四，真不知买56要干嘛，浪费时间
00919最近报酬率不错，且名字有"高息" 两字
不免会受到关注
因为上市时间短，且指数仅从 2022/5/5 开始
所以报酬率部分 暂且放下
波动部分若同时比较 00713 2022/5/5~2023/3/14
年化波动度 期间报酬率 备注
00919 21.3% -6.3% 指数无费用
00713 12.1% -3.1% 有费用
0050 -5.6%
00919 算是波动与0050 相当的ETF
所以919 应该并不算特别。
如果你偏好 00713跟 00919，我建议 00919 不如买00692
2020/7/20~2023/3/14
代码 名称 年均报酬率 年化波动度 夏普值 低波高息
00713 元大台湾高息低波 15.93 12.03 115.8% Y
00731 FH富时高息低波 13.53 12.62 91.3% Y
00733 富邦台湾中小 19.99 26.61 67.6%
00850 元大台湾ESG永续 13.45 16.99 67.4%
0055 元大MSCI金融 11.57 15.48 61.8%
00730 富邦台湾优质高息 10.40 13.62 61.7% Y
00692 富邦公司治理 12.12 17.35 58.3%
00878 国泰永续高股息 8.48 12.10 53.6% Y
0052 富邦科技 14.25 24.01 51.0%
00701 国泰股利精选30 7.73 12.08 47.4% Y
00830 国泰费城半导体 15.78 30.22 45.6%
0050 元大台湾50 10.61 19.66 43.8%
00646 元大S&P500 9.25 17.12 42.4%
00876 元大全球5G 10.14 21.24 38.3%
00728 第一金工业30 8.63 20.75 32.0%
00861 元大全球未来通讯 7.47 18.68 29.3%
0056 元大高股息 4.85 13.51 21.1% Y
00662 富邦NASDAQ 4.90 24.39 11.9%
00757 统一FANG+ 5.14 30.32 10.4%
00717 富邦美国特别股 -1.81 7.69 -49.6%
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1F：推 on32 : 713就是最优的 低调强 03/22 13:50
2F：推 yoyodiy : 看不懂 所以列表排越上面越好 对吗? 03/22 13:50
夏普值 可以看做 报酬/风险 上的斜率
在效率前缘上是等效的
这样说好了，虽然 00713的累积报酬率比00733低，但波动低了50%
换言之若愿意承担00733的风险，相当可以持有两倍的00713，
持有两倍的713之後，波动与733相当，但报酬可以高过733 10%
反过来说若持有733 50%，波动可以跟713相当，但 报酬率却低了6%
所以夏普比率 就是 投资人 承受每单位风险可以获取多少报酬的比值
如果看文章 看到 所谓 风险调整後报酬率 就是指这个。
3F：推 abc0922001 : 请问0051呢 03/22 13:51
4F：→ abc0922001 : 对阿，夏普值越高 CP 值会高 03/22 13:51
5F：推 yoyodiy : 感谢 还好我之前板上有问0050的投资 有板友推00713 03/22 13:54
6F：→ yoyodiy : 看了一下好像不错就买了 没买错 03/22 13:54
7F：→ kinki999 : yo叔转战股版了 03/22 13:57
8F：推 tengobo : 0056就是经得起考验 其他都没有 03/22 13:57
9F：推 maxboy06 : 0056就波动太大 买在高点很惨 03/22 13:58
10F：推 yoyodiy : 开始存退休金了 来学一些学问 03/22 13:58
11F：→ tengobo : 00713就不予置评 最近被吹捧 知名度大增 希望买卖 03/22 13:58
12F：→ tengobo : 张数能表现同样亮眼 03/22 13:58
13F：→ jacvky : 0056就开的早交易量大流动性高吧 03/22 13:59
14F：推 tengobo : 006208入手就是1股作为比较 然後看看历史资料与最 03/22 14:06
15F：→ tengobo : 近趋势决定未来交易 03/22 14:06
16F：推 on32 : 713就是优 不用怀疑 价格贵一点 小资当然少 03/22 14:13
17F：→ on32 : 713一张要4W左右 878 2W有找 小资大概一个月买一张 03/22 14:14
18F：→ on32 : 中资族存713比较有可能 大户都可以 03/22 14:14
19F：→ on32 : 713上市5年多 报酬率胜过SP500 ETF还不够好吗 03/22 14:15
20F：→ Orianna : 还是不嘘 但不看etf组成成分 就横向比较 etf误导性 03/22 14:16
21F：→ Orianna : 太重了 我们不会拿航运股比制造业 但却拿台塑最大 03/22 14:16
22F：→ Orianna : 宗的00713 去比吃到航运的0056 03/22 14:16
建议去台湾指数公司 去看两者编制方式
713用的方法 不是大部分 ETF 给 因子 z score (正规化因子分数)的方法
713用的是经过流动性筛选後的极小化波动度方法，算是演算规划法的一种
23F：推 AkiMinoriko : 去看公开说明书就知道为什麽00713不会吃到航运钢铁 03/22 14:18
24F：→ AkiMinoriko : 跟金融股，不然以後0056跟00878还是会继续吃到雷然 03/22 14:18
25F：→ AkiMinoriko : 後再帮忙各种找理由 03/22 14:18
26F：推 a5110408123 : 请问00631L呢？谢谢 03/22 14:18
※ 编辑: tompi (210.61.151.146 台湾), 03/22/2023 14:24:52
27F：推 bbignose : 00631L是追踪期货跟0050指数 03/22 14:21
28F：→ DareJ : 56玩价差很爽你不知道 03/22 14:22
29F：→ DareJ : 防御力跟别的比也是有 03/22 14:23
30F：推 bbignose : 简单来说正2就是无限做多大盘 03/22 14:23
31F：推 klwei : 我也是买713 03/22 14:25
32F：→ z010529 : 00692 03/22 14:28
33F：推 biojo : 感谢整理 03/22 14:35
34F：推 bear2008 : 多头格局就是买0050 00692大盘型ETF啦 03/22 14:35
35F：推 pisu : 未来航运假如不看好的确买入713是不错的 03/22 14:35
36F：→ pisu : 感谢分享 03/22 14:36
37F：推 Coolno9 : 0056 就老手在吃豆腐用的 况且主动选股的高息ETF本 03/22 14:36
38F：→ Coolno9 : 来就该主动操作 03/22 14:36
39F：推 m1999114 : 感谢回覆分享，我首重配息率且稳定 03/22 14:40
40F：→ m1999114 : 看好00919能每季配息8～10% 03/22 14:40
不客气，
配息其实不是重点，全报酬才是
41F：推 speed1023 : 感谢大大辛苦整理与分享！ 03/22 14:44
42F：推 r4444 : 感谢整理 我看过一个统计过往往现在好绩效的基金未 03/22 14:44
43F：→ r4444 : 来几年就会变差XD 所以现在要先买差的 我先从倒数 03/22 14:44
44F：→ r4444 : 的买起来 03/22 14:44
45F：→ Dia149 : 830在喷欸 03/22 14:50
46F：推 bala045 : 感谢整理啦 03/22 14:51
※ 编辑: tompi (210.61.151.146 台湾), 03/22/2023 15:03:17
※ 编辑: tompi (210.61.151.146 台湾), 03/22/2023 15:28:28
47F：推 hcc19880512 : 厉害整理，感谢 03/22 15:57
48F：推 afflic : 其实某方面来说 03/22 16:06
49F：→ afflic : 高波动高报酬反而可以在低档买进 03/22 16:06
50F：推 YukiTW : 713的成份，有特别挑波动不大的，适合心脏不大的人 03/22 16:30
51F：→ YukiTW : 不然讲台积电好了，有从670跌到370，再弹回 560 03/22 16:31
52F：→ YukiTW : 没信仰的人，根本抱不住 03/22 16:31
53F：推 afflic : 高股息就好抱啊 03/22 16:44
54F：→ afflic : 反正跌了还有股息领 03/22 16:44
55F：→ afflic : 涨了有资本利得 03/22 16:44
56F：→ afflic : 夏普值高理论上是好没错 03/22 16:46
57F：→ afflic : 但都不跌，加码成本就会比较高 03/22 16:46
58F：→ afflic : 夏普值高适合一次all in 03/22 16:46
59F：→ afflic : 可以用最小的风险买到最大的报酬 03/22 16:46
60F：→ nizealexande: 持有150张0056路过，但是价差太难做，谁知道明天涨 03/22 17:23
61F：→ nizealexande: 或跌 03/22 17:23
62F：推 A90812345 : 同意 建议要高息的买00692 03/23 00:35
63F：→ fmp1234 : 赞 03/23 08:22