年龄：26 背景：国立大学资讯工程系 进场资金总额：新台币肆拾伍万元 资历：断断续续约五年 各位大大好： 最近常常看到很多关於操作方法、怎麽看盘、纪律、交易系统之类的文章。 而股板是我进入股海後天天会逛的板， 几年下来，终於有点心得可以跟各位大大们分享一下。 故事从高中开始，高一的时候，父母便退休了，退休後， 他们每天都会做的事就是「看盘」， 我也在耳濡目染下开始接触这个市场，经过两年的模拟单（注一）， 大三开始正式进场，把所有积蓄压进去（注二），大四破产。 大四下接触程式交易，扣掉搞专题的时间、交女友的时间外， 其他时间几乎都在研究策略。 退伍後第一笔钱，破产。 工作後，决定放弃选股，说真的我选股能力真的没有很好Orz， 最後决定三十五万操一口小台，策略凑效後，辞了工作， 换到大台，我只能说这个市场是条不归路， 进场前请先回头问问自己行不行，信心是第一步。 注一：没钱只能做模拟单。 碍於上课，我的作法是，看日K棒做波段单， 进、出场点位以最差点位计算，也就是做多，买在最高点，出在最低点。 放空反之，空在最低点，补在最高点。 注二：印象约五万，主要操作权证跟选择权。 -------------------------分隔线------------------------- 好啦，故事结束，进入正题。 我就由深至浅依序讲吧。 一.｢心态｣ 我的第一次就在惊慌失措中，被搬出去种了。 在主观交易中，这绝对是影响损益最主要的关键， 影响的大小，大概从进、出场点位就可以感受出来， 愈果断、冷静愈能进在完美的位置，尤其搭配逆势交易，更能感受出来。 心情受影响，过於激昂或低落，精神不集中时，最好别草率进场。 进场後，也别瞎紧张，如果持续亏损，早处理绝对比晚处理好， 不管你要逆势锁单，找商品对冲，还是出场观望都好， 依照我的经验，在你固定的操作周期内持单的亏损时间若大於获利时间， 这张单不太会有好结果， 除非背景是趋势盘，而且持单是顺势单。 二.｢资金控管｣ 我的第二次进场败在这点， 每次进场几乎就是满仓，就算分批进场，也不怎麽能拉低价位， 加上权证及选择权都有时间价值，实在很伤。 资金的多寡是决定停损价位的主因，很多人都说2至3%， 但我相信2至3%绝对不是你想要的答案， 这句话是对於资金相当足够的人说的， 简单的说，这笔钱至少要让你能够连亏八次还能活在场上就是了， 记得，细水长流，能活在市场上，就有机会扳回来。 三.｢选定标的、固定周期｣ 这部分第一个要搞清楚的是，你是要投资还是要投机。 操作的标的物是什麽，具有什麽特性， 一定要了解清楚才进场，就像大台、小台绝对不是最多只亏损保证金。 再来选定自己习惯的周期，大约固定两至三个， 我自己是当冲三分配十分，波段六十分配日或周。 别小看这部分，为什麽有人盘整盘可以躺着赚， 为什麽有人明明进错单，却能把亏损控制在最小伤害， 其实很多基本的策略都是依赖商品的特性衍生出来的。 四.｢策略｣ 这大概是大家最关心也花最多时间的吧， 每个人都在追求交易的圣杯， 简单来说，绝对没有不会亏钱的策略， 基本是不能出现大赔，会赚钱的方法就是好方法， 追求的绝对不是胜率，而是期望值。 没有人会告诉你他用了什麽方法获利， 就算有，我相信不久後便会渐渐失效。 找到属於你的方法後，别急着下单，记得回测， 可以的话把条件转换成程式码利用Multicharts之类的软体做细部回测。 没软体的话，辛苦一点，把K棒调到日K， 找出大约五个年份，这五年内要有多头、空头、盘整， 最好有两年是大事件发生的年份，之後列印出来，动动手自己回测。 我一开始也这麽做，这绝对是值得的， 绝对比你在市场上被打到吐血才知道行不通还好， 回测完有两个数字需要关心， 第一个总获利，这是最重要的， 第二个单笔最大亏损，这影响策略所需资金。 我知道手算误差会很大，所以这时只需要注意比例就好了， 例如，总获利100k单笔最大亏损30k，也就是10:3， 这是勉强及格的，这也是我的底线， 你得考虑到如果这笔亏，在你第一次进场就遇到，你是否承受的住， 人在衰时，真的别太铁齿，尽量以最惨的状况去回测。 另外，确定可行後，每次条件达成都要下单， 当你觉得下单有障碍的时候， 就是对你自己的策略没信心，请暂时退场。 获利减缓的时候，资近不足的人，也请暂时退场， 通常是策略快失效的前兆。 题外话： 老实说我以前会看筹码，但策略大概在2012、13年开始失效， 而且很乱，或许小弟太浅，找不出程式的盲点， 只能说幕後黑手愈来愈多，总之，价格才是王道。 不过筹码是很好的滤网，虽然我不用.. 五.｢趋势与盘後｣ 很多人爱说高点到了、低点到了， 其实每个人的高点跟低点定义不同， 至少要定出你看盘的周期、策略才能讨论高低多空， 不然大概只有历史点位出现的时候才该讨论高点、低点。 千万别因为某个投顾老师说什麽就跟从， 他的周期有跟你一样吗？ 他的策略跟你一样吗？ 这些节目或跟朋友聊天，观点不同时千万不要生气， 也别因此受影响，这都是茶余饭後的闲聊罢了， 相信自己，做足上面几件事， 一次的错误，相信不会受太大的伤，修正就好了。 题外话： 另外有些人竟然看不出多头、空头还是盘整， 把K棒缩小点，叫个小孩跟你说，我想就很清楚了。 最後，我是完全的技术派， 基本面、筹码面、消息面， 我不做身家调查，不看那不知真假的筹码，不看新闻， 主打短线，一定空手过周末， 让一切反应在K棒上，所以我就不谈论了。 这是很现实的市场，被咬住的，不懂得断尾求生， 绝对会付出很多代价， 或许对很多人而言，这是个合法的大赌场， 虽然我不认同，但至少也要当庄家。 第一次股板发文，还请小力鞭策， 另外，本文非战文，如出现敏感句词皆不回应，请见谅。 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 124.6.24.24 ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1461315448.A.16F.html 工作都辞了.. BJ4 大大侦探系的吧！ 不过辞掉工作到现在只有一年左右。 程式交易，没人性的交易。 一桶金。 本来其实没有想辞职， 因为都是程式单，这样有两份薪水， 但是.. 程式出过包，还好有些保护， 强制平仓并停止程式，所以才辞掉。 以上统一回答， 第一次、第二次都是五万，剩百余元後离场。 第三次入金三十五万一直到现在。 目前同时跑三个程式， 绩效其实已经没有以前漂亮， 但月绩效大约十五万，曾亏过两个月。 程式还在修。 已不碰个股，抱歉。 但是後面呢？ → smad : 何必整天浪费时间在这种游戏里 04/22 17:32 对这种感觉欲罢不能... XDD 曾想过，没兴趣 去看看看国外的程式交易网站吧， 应该不难找。 没多的可以卖， 这种事还是愈少人知道愈好。 是。 有稳定的，当然往稳定的方向突破。 对操作别人的钱没兴趣， 而且我的都是小口数， 拉大之後不知道会不会走钟。 当然不是百分百， 主要是要能避掉大赔。 不是高频，要求太高。 多到处走走吧。 主动开口， 偶尔一个人旅行，认识各地的人。 是的。 嗯，过去获利不代表未来获利， 能不最佳化就别最佳化。 基本上我是不调参数的。 J大潜力股。 逆势策略基础就是高胜率， 最好要顺逆能配合。 是阿，其实今年过年完， 获利已经没以前漂亮了 Orz 目前已经在打算进小道了， 前几天， 我把在台湾已经不能用的程式分时段回测小道， 竟然勉勉强强可以看 @口@ hahaaa，等我多写几个奏效的吧， 这的确是有想做的事！ 这件事的确让我有想研究， 不过碍於能力不足阿 TAT 是的，这是主观交易的双面刃。 我最常看的是 TradeStation Forum 程式交易的话是从2000年。 小资金，一天大概只有一次机会， 操作一口小台不做加减码， 想练习当冲， 可以研究买方的选择权交易，最多隔日冲。 今年初开始已加入加码程式。 其实这篇本来要在四月二十日出来的 XD 谢谢您，祝大家操作顺利。 我顺逆都有喔，大约三个策略同时跑。 ------------------------------------------------- 其实我没想到会有这麽多回覆， 感谢大家，本文及水球更新至此，不再多做回覆。 为回馈广大乡民，提供五个名额， 写出您的要检视的商品、操作周期， 我会依我的策略指标及技术分析给您意见。 先说，我的策略目前只针对大、小台与小道， 不预测行情，只提供我的看盘画面及目前的看法， 不提供交易建议，资料仅供参考， 切勿以此作为投资依据，投资请谨慎。 我会在下拜五前回覆至您的站内，再次感谢。 ※ 编辑: AlbertC (124.6.24.24), 04/22/2016 21:39:15 没想到有点走偏了， 向各位致上最深的歉意。 详细後续的部分请续读59288的回应文。 感谢。 ※ 编辑: AlbertC (223.139.20.235), 04/23/2016 03:23:04 ※ 编辑: AlbertC (115.165.217.23), 04/30/2016 14:56:20