作者morrischen2 (六百万)
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标题[心得] 怎麽从权证市场赚钱
时间Fri Jan 30 23:23:08 2015
最近抱怨权证这个黑心商品的人越来越多
抛砖引玉一下权证操作的感想。
投资任何商品应先了解一下每个商品的特性
大前提假设(个案或有不同)
杠杆：
权证>融资券>现股
交易税和其他费用：
融资券>现股>权证(证交税优势)
时间成本：
权证(时间价值)>融资(融资利息)>现股
如何成为赢家：
在一定时间内看对行情即可获利
因为商品不同时间成本不同操作模式应为不同。
权证如何获利：
第一层：看对标的行情
如果第一层做不好代表还需要磨练
这不是权证本身的问题 权证只是加害者而已
第二层：选对权证
建立自己权证的筛选逻辑，以我的经验我会简单如下分析：
1.先研究好标的(最好是预期短期波动率大的股票)
2.先查询市场上该标的的权证数量
标的的权证发行数量太少者不碰，尤其是认售权证
这时候我会倾向改用融资券操作。
3.权证基本分析筛选自己想买的权证
举我惯用筛选的模式来说：
价内外程度：-15%~+10% (赌更大行情者价外程度可再放大)
盘中买卖价差：只差1档(可多次观察)
盘中买卖挂单量：最佳买卖一档299张以上。
隐波：与近似条件相同标的权证比较较低者。
距到期日：70~110日 如无可在往上下区间增加60~150日
权证价格：1元上下
发行券商：
不重要，只有筛选後条件相似的权证下才需考虑券商差异。
你问我那一家比较好 我会跟你说我不知道
4.进场与资金控管
100万资金来说，资金拆成十份，1元上下之权证单日最多增持300张
5.出场
一进场就设定停损价位，行情不如预期、波动率明显变差(量缩、盘整)
绝不凹单该卖则卖。
标的强锁涨停时权证通常较不合理，可高挂部份持股卖给脑充血的散户。
2014权证交割单：
股票代码股票名称 损益
股票代码01 权证01 182,944
股票代码02 权证02 164,340
股票代码03 权证03 125,827
股票代码04 权证04 109,015
股票代码05 权证05 102,500
股票代码06 权证06 69,409
股票代码07 权证07 63,887
股票代码08 权证08 57,029
股票代码09 权证09 52,014
股票代码10 权证10 43,993
股票代码11 权证11 35,648
股票代码12 权证12 32,536
股票代码13 权证13 27,706
股票代码14 权证14 24,942
股票代码15 权证15 23,914
股票代码16 权证16 18,679
股票代码17 权证17 15,154
股票代码18 权证18 9,518
股票代码19 权证19 1,694
股票代码20 权证20 -1,347
股票代码21 权证21 -4,312
股票代码22 权证22 -6,115
股票代码23 权证23 -6,622
股票代码24 权证24 -21,646
股票代码25 权证25 -29,768
股票代码26 权证26 -34,084
股票代码27 权证27 -35,363
股票代码28 权证28 -39,420
股票代码29 权证29 -48,767
股票代码30 权证30 -50,813
股票代码31 权证31 -66,959
总损益： 815,533
权证赚钱一点都不难
欢迎讨论交流
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【六百万深情告白】
1F：推 chenflower:XXXXGAY到底帅不帅呀?好想看看喔0.012/18 05:06
3F：推 morrischen2:我恋爱惹 ++我的菜12/18 07:12
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※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1422631397.A.528.html
4F：推 leouni : 头推 01/30 23:26
5F：推 TanIsVaca : 太强大了 01/30 23:27
6F：推 solonwu : 第一选股 01/30 23:28
7F：推 les5277 : 这不是六百万吗 01/30 23:29
8F：推 IanLi : 提到权证标的还是改用标的分类 01/30 23:29
9F：→ IanLi : 反之建议隐去权证名称部分 01/30 23:29
文中好几档权证 @@..标的要怎麽取
10F：推 rubyk : 你超强 可是建议还是不要下这结论害人了 01/30 23:30
11F：嘘 Ting1024 : 似是而非。 01/30 23:32
欢迎讨论 纯嘘就少了讨论的意义
12F：推 zeroxod : 太强了! 01/30 23:33
※ 编辑: morrischen2 (1.163.130.24), 01/30/2015 23:34:54
13F：推 kakeru2980 : 芦洲人？ 01/30 23:38
14F：推 giveUstars : 推出场策略 标地锁住後可以等一段时间 01/30 23:40
15F：→ giveUstars : 有时後会有不知哪来的小精灵也来锁权证 01/30 23:41
16F：→ giveUstars : 这时後慢慢丢给小精灵 通常隔天开盘都会很开心 01/30 23:41
17F：推 solonwu : 我猜morris的权证应该都抱不超过一星期 01/30 23:41
因应分类要求隐码一下标的
※ 编辑: morrischen2 (1.163.130.24), 01/30/2015 23:42:59
18F：→ giveUstars : 不过我感觉近年券商发行的权证没以前好 01/30 23:42
19F：→ solonwu : 我自己的习惯也是选1元左右的权证，单支100~200张操 01/30 23:43
20F：推 giveUstars : 我除了剩余日期外选的方式跟morrischen几乎一样 01/30 23:44
楼上可以透露一下吗 欢迎交流~~
21F：推 IanLi : 感谢morrischen2大的配合与指教 01/30 23:45
※ 编辑: morrischen2 (1.163.130.24), 01/30/2015 23:46:04
22F：→ giveUstars : 我日期选 30-90 距结帐太近就多加上时间停损利 01/30 23:45
23F：→ giveUstars : 反正看个几天没预期行情就差不多要结一结了 01/30 23:46
拿时间价值来赌行情波动
※ 编辑: morrischen2 (1.163.130.24), 01/30/2015 23:48:29
补个我选权证的时间点：
盘中时间直接查即时资讯，通常我挑出我要的标的权证不用一分钟。
感觉对了就下单 XD 所以我通常不太考虑券商这块了...
因为没那麽多时间可想 XD..
盘後收盘的权证资讯看看就好 我要下单前一定盘中会再确认一次
※ 编辑: morrischen2 (1.163.130.24), 01/30/2015 23:50:57
24F：推 fireda : 六百万去年怎麽只有赢81万 01/30 23:56
25F：→ giveUstars : 因为现在券商不会发这麽甜的一比一权证啦 01/31 00:01
26F：→ giveUstars : 这东西一开始推的时後还有券商结到一张破百的权王呢 01/31 00:02
27F：→ morrischen2 : 茂迪权证 XD 01/31 00:02
28F：→ giveUstars : 如果我没记错 是当时超火红的太阳能类股一比一 01/31 00:02
29F：→ morrischen2 : 那档我有买过 XD 01/31 00:03
30F：→ giveUstars : 初始发行价三块还五块 一路爆到两三百 01/31 00:03
31F：推 IanLi : 早期权证执行比例大 现在一堆执行比例不到0.1的... 01/31 00:04
32F：推 Zorich : 3块爆到两三百，那券商当时不就赔惨?? 01/31 00:05
33F：推 giveUstars : 有避险吧 01/31 00:07
34F：推 whitedeath : 我爱你!!!!! 01/31 00:45
35F：推 ckcomic : 一块钱上下的最好，也较容易找到价差%数低的 01/31 00:59
36F：→ ckcomic : 越低价的权证，价差%数反而越不划算 01/31 01:00
37F：推 krishuang : 推 01/31 02:53
38F：嘘 IamBuki : 感谢大大分享其中一种稳健的买法 01/31 05:53
39F：推 johnny1976 : 黑心度: 权证>资券>现股 01/31 06:30
40F：→ artisi : 你这样神 如果每年翻倍 应该不用多久就是台湾首富 01/31 06:51
41F：推 exboy11 : 这种对帐单我是不可能相信 01/31 08:18
42F：→ exboy11 : 老话一句 要拉高杠杆玩有量股期就好 别碰权证 01/31 08:19
43F：推 king9 : 反正赔钱的人没东西怪就开始怪券商了 01/31 08:22
44F：推 qqww0716 : 连泰劳都会，你不会？ 01/31 08:42
45F：嘘 TouSan : 奇怪的板规，让最後一段修的乱七八糟！！！！！ 01/31 09:19
46F：推 mecca : 推权证圣手小星星 01/31 10:38
47F：推 charlesqqq : 权证圣手小星星？？他是谁？ 01/31 12:27
48F：推 IanLi : 对帐单魔人一堆 重点是观念不是人家对帐单赚了多少 01/31 14:28
49F：→ holic0810 : 好文给推! 01/31 15:37
50F：推 cindycincia : 帮归纳重点其实三个 1.不要花超过百万在同档权证 2. 02/01 11:51
51F：→ cindycincia : 看对短期内行情 3.时间价值不凹单 02/01 11:51
52F：→ cindycincia : 其实2和纪律比较难 呵呵@_@ 02/01 11:51