作者ShawnInHK (卍龘龘龘卍)
看板Stock
标题[心得] 用历史涨幅跑出来的模拟台股
时间Thu Jan 15 22:55:29 2015
假设未来一年的市场跟去年是相似的
使用过去247天的历史股价 取得246个涨跌幅
以乱数排列可组合成若干条路线 (若干 -> 非常多 排列组合不好怕献丑...)
以预测未来247天的股价
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数量
涨 132
跌 114
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下面皆是以今日收盘价9165.09为第一日开始计算
246个涨跌幅的乘幂最後是大於1的 所以247天终点会来到9753.57左右
随机跑出10条走势: (Y轴指数 X轴过去天数)
http://ppt.cc/2bm4
随机跑出255条走势: (Excel最大限制= =)
http://ppt.cc/hB9f
太乱眼睛很痛是不是? 下图是平均线以及标准差:
http://ppt.cc/yeMC
247天的中前期(约第80~120天)走势震荡加大 之後收窄
上述因为excel的限制 所以讨论的是255条路线
接下来讨论的是随机产生的1000条路线
用经过区间来统计可产生下列数据
----------------------------
经过区间 路线数
>=12000 0
11500~12000 1
11000~11500 26
10500~11000 176
10000~10500
656
9500~10000 1000
9000~9500 1000
8500~9000
760
8000~8500 196
7500~8000 14
<7000 0
----------------------------
这1000条走势中
有656条路线会经过10000点以上的空间 (上万点! \@0@/
不过跌到9000点以下的也有760条路线之多
请注意 一条路线是可以下9000又上万点der
而这656条会经过万点的线
时间平均下来是在 第172交易日之後
约是现在开始计算约8个月後左右
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如果股市真的是随机的 用平均跟标准差跑下去的走势图应该是有点问题的
不过我这个走势图是利用去年的市场行情下去计算
也不能说这246个涨跌幅是完全的乱数
就算有序 那乱中的序我也看不出来囧
我觉得大家就看看就好有甚麽意见大家一起来讨论
个人觉得这种分析类的东西还满有趣的
另外 再跑乱数排列所形成走势的时候
大多数走势觉得都有符合压力线跟支撑线的型态@@
有没有符合其他技术指标还要在研究
是一个有趣的现象
不过我也有可能刚好看到几张符合的囧
毕竟靠人力要看1000个走势... 哈哈
--
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1F：推 cloud7515 : 全部都是世界线 01/15 22:56
2F：→ ckw19 : "假设未来一年的市场跟去年是相似的" 01/15 22:58
3F：→ ShawnInHK : 当然可以应市场其他的可能性加系数下去@@ 01/15 23:00
4F：→ ShawnInHK : 这是最初的假设 01/15 23:00
5F：→ lordyang : 如果一整年的高低点差只有这样 那乾脆不要做了 01/15 23:05
6F：嘘 sorryandbye : 最近模拟很夯 改天我也来追风 话说结束点都是97XX?? 01/15 23:18
7F：推 circlelee : 漂亮！太棒了！我们模拟派 改天要开研讨会了！ 01/15 23:20
8F：→ bitlife : 费曼路径积分的呆骨版 01/15 23:20
9F：→ circlelee : 基本上 我认为台股会上万点的机会6成是很合理的 01/15 23:21
10F：→ circlelee : 我用常误跑 也差不多 01/15 23:22
11F：推 circlelee : 在随机叠代里趋势线仍然有其操作上的助益 01/15 23:27
12F：→ circlelee : 似乎是chaos、碎形里的一种乱中有序？自我相似性？ 01/15 23:28
13F：→ circlelee : 还是人类心理作祟？知觉上的一种错觉？我还要再参透 01/15 23:28
14F：推 Lans1002 : 这里变统计版了 = = 01/15 23:28
15F：→ ShawnInHK : 我觉得股市是随机的 01/15 23:31
16F：→ ShawnInHK : 现在会有趋势的问题只是因为数据还不够大 01/15 23:32
17F：→ circlelee : shawn之後我们来预测个股看看~~~^^ 01/15 23:32
18F：→ ShawnInHK : 当数据大到一定程度就可以以抽样的方法来达到完全 01/15 23:33
19F：→ ShawnInHK : 随机走势 01/15 23:33
20F：→ circlelee : 我们来找出每只股的随机分配 我猜不同股 分配很不同 01/15 23:33
21F：→ ShawnInHK : 我在想是不是能增加一个系数来增加精确性 01/15 23:36
22F：→ ShawnInHK : 但这个太technical的东西还要研究一下 01/15 23:36
23F：→ ShawnInHK : 而每种类股都有一个专门的"系数" 01/15 23:36
24F：→ Justisaac : 拉美股大盘10年走势图出来看，绝对不会有人说是随机 01/15 23:40
25F：→ ShawnInHK : 楼上 这不就是统计吗? 01/15 23:41
26F：→ ShawnInHK : 现在美股10来的线也是克服人类无法理解的机率而来的 01/15 23:42
27F：→ ShawnInHK : 统计就是数据化 01/15 23:44
28F：→ ShawnInHK : 就算明天打了个喷嚏不小心下了张大立光也是机率 01/15 23:45
29F：推 circlelee : 美股更是随机吧 随机理论就是美国学院派的主流 01/16 00:01
30F：→ circlelee : 台股因为有涨跌幅限制 所以相对比较稳定一点点 01/16 00:02
31F：嘘 sorryandbye : 先澄清一个观念 机率跟随机是两个完全不同的概念 01/16 00:05
32F：推 circlelee : sorrybye靠你教我们了~ 01/16 00:07
33F：→ sorryandbye : 欸不敢当啦 楼上才是资深前辈 01/16 00:09
34F：→ ShawnInHK : 我现在有两个问题 第一个是现在指的随机是指随机涨 01/16 00:13
35F：→ ShawnInHK : 跌幅 还是指在已知涨跌分布下的涨跌幅随机抽取? 01/16 00:14
36F：→ ShawnInHK : 一个啦= = 01/16 00:14
37F：推 circlelee : 涨跌是随机的 但走势却是乱中有序 01/16 00:14
38F：→ circlelee : chaos、碎形中的自我相似性 01/16 00:15
39F：→ Justisaac : 如果前提是涨跌随机，那走势绝对不可能乱中有序 01/16 00:16
40F：→ Justisaac : 精确的说法应该是走势函数中包含随机乱数 01/16 00:16
41F：推 circlelee : 就跟你讲 你去研究chaos系统 重复叠代系统的特徵 01/16 00:17
42F：→ circlelee : 没有走势函数 走势函数就是一直乘下去的叠代系统 01/16 00:18
43F：→ Justisaac : 叠代系统也可以用函数表示.... 01/16 00:19
44F：→ circlelee : 一直乘一个随机乱数的叠代系统 01/16 00:19
45F：→ Justisaac : 我只是说说法不够精确，没说你说的是错的。 01/16 00:19
46F：嘘 sorryandbye : 迭代 迭代....... 01/16 00:20
47F：→ sorryandbye : 迭 01/16 00:20
48F：→ circlelee : 所谓的走势是人类用完形知觉的概念去形成一个简化 01/16 00:20
49F：→ Justisaac : 毕竟目前还没人能证明出股票系统究竟是何类函数。 01/16 00:20
50F：→ circlelee : 的看法，随机是没有眼睛的 没有主观解释的层面 01/16 00:21
52F：→ circlelee : 已经证明是随机的啦 学院派的论文多数都支持 01/16 00:21
53F：→ Justisaac : "短期" 随机。 01/16 00:22
54F：→ Justisaac : 混沌理论是一种兼具质性思考与量化分析的方法，用以 01/16 00:22
55F：→ Justisaac : 探讨动态系统中无法用单一的数据关系，而必须用整 01/16 00:23
56F：→ ShawnInHK : 觉得这种东西讲到後面好哲学喔@@ 01/16 00:23
57F：嘘 sorryandbye : "钱"这个系统本身就不是随机 哪来随机的理论...... 01/16 00:23
58F：→ Justisaac : 体，连续的数据关系才能加以解释及预测之行为。 01/16 00:23
59F：→ circlelee : 我最早的文章就写啦 就是一直乘一个随机值的函数 01/16 00:23
60F：→ sorryandbye : 人家选择权讨论的是""假设"" 01/16 00:23
61F：→ Justisaac : 混屯理论不代表不可预测，反而是非随机。 01/16 00:23
62F：→ sorryandbye : 假设随机 所以才可以一般讨论 01/16 00:23
63F：→ Justisaac : 随机=不可预测。 01/16 00:24
64F：→ sorryandbye : 至於为什麽是随机要问作者本人 01/16 00:24
65F：→ circlelee : 美国大部分的学院派学者 都同意股市是随机走势的 01/16 00:24
66F：→ sorryandbye : 你也可以自已假设走势不是随机而是一个迭代函数 01/16 00:25
67F：→ Justisaac : 我再重复一次，学者同意"短期"随机。 01/16 00:25
68F：→ sorryandbye : 同意Justisaac 01/16 00:25
69F：→ Justisaac : 长期看法就很混乱。 01/16 00:25
70F：→ circlelee : 长期更是随机 好吗？ 真的啦…拜托一下 01/16 00:26
71F：→ sorryandbye : 但不完全对 只是假设随机 比较好处理及计算 01/16 00:26
72F：→ circlelee : 就像预测台风的走向 只能预测一周 一周後根本无法 01/16 00:26
73F：→ Justisaac : 好啦，不跟你争执是否随机，这本来就各家看法不同XD 01/16 00:26
74F：→ Justisaac : 你拿台风举例就代表股票市场非随机啊XD 01/16 00:27
75F：→ sorryandbye : 如果是随机又怎麽能使用系统解释 请C大解释 01/16 00:27
76F：→ Justisaac : 都可预测了，怎麽可以说它是随机哩orz 01/16 00:27
77F：→ circlelee : chaos系统 在愈多次跌代後 整个愈抓狂 01/16 00:27
78F：→ sorryandbye : 迭 01/16 00:27
79F：→ sorryandbye : 迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭 01/16 00:27
80F：→ Justisaac : c大去看一下混屯系统的定义... 01/16 00:28
81F：→ sorryandbye : 罚你写十次 01/16 00:28
82F：→ circlelee : 你们大概没有上过chaos的课程 01/16 00:28
83F：→ circlelee : 台风的走势 就是随机的啊！ 01/16 00:29
84F：→ Justisaac : 混屯系统>通向某种非周期有序运动的理论 01/16 00:29
85F：→ Justisaac : 我想你是没搞懂"随机"这两个字在统计学上的定义啦XD 01/16 00:30
86F：→ circlelee : 好乱 不讲了 先洗澡 。看来真的要开随机研讨会了 01/16 00:30
87F：→ Justisaac : 有序不然不随机，随机必然无法预测...这是定义。 01/16 00:30
88F：→ circlelee : 随机是指台股的涨跌幅是随机的 01/16 00:31
89F：→ Justisaac : 必然 01/16 00:31
90F：→ circlelee : 台股的涨跌幅是无法预测的！ 01/16 00:31
91F：→ circlelee : 但台股的走势是可以预测一个合理范围的 01/16 00:32
92F：→ Justisaac : 涨跌幅本来就无法预测啊，这是短期走势 01/16 00:32
93F：→ circlelee : 我跟shawn不就跑一堆数字来预测可能的范围 01/16 00:32
94F：嘘 sorryandbye : 可以预测区间这还能说的过去 其他就别辩了 01/16 00:33
95F：→ sorryandbye : 再辩你赚不了钱对你也没帮助 01/16 00:33
96F：→ Justisaac : 总而言之说股票是"随机"走势这样违背混沌理论前提。 01/16 00:33
97F：→ Justisaac : 但是我没说使用混沌系统来解释股票是错误行为XD 01/16 00:34
98F：→ Justisaac : 我只是说你的说法於定义上有误而已Orz 01/16 00:34
99F：→ ShawnInHK : 我已经限定了涨跌幅其实= = 01/16 00:34
100F：推 sorryandbye : 推Justisaac XD 要用什麽系统解释你家的股票 01/16 00:35
101F：→ sorryandbye : 那是你家的事 01/16 00:35
102F：→ sorryandbye : 反正赚钱的系统就是最贴合市场的 其他通通没意义 01/16 00:36
103F：→ ShawnInHK : 其实解释再多都感觉像马後炮囧 有赚到钱才实际 01/16 00:36
104F：→ Justisaac : 我硕论做股票实证，回测10年报酬率14倍，问题是不 01/16 00:37
105F：→ Justisaac : 能用啊XD 01/16 00:37
106F：推 circlelee : 我就是了解股市是随机的 我才矛塞顿开 01/16 00:37
107F：→ Justisaac : 资金以及股票走势是否真的会重复都是很大的风险XD 01/16 00:37
108F：嘘 sorryandbye : 茅塞顿开了 问题是有赚到钱吗? 01/16 00:38
109F：→ circlelee : 相信我想要在股市大赚 你一定要了解股市的特性！ 01/16 00:38
110F：→ circlelee : 拜托~~~我圈神没赚到钱 谁赚啊 @@ 01/16 00:39
111F：→ Justisaac : 我可以找很多大师的研究跟你说，股价跟本益比有相关 01/16 00:39
112F：→ Justisaac : 无关的只是短期走势而已..... 01/16 00:39
113F：→ circlelee : 宏捷、友达、南亚、稳懋 最近的谷崧 我那只没赚啊 01/16 00:40
114F：→ circlelee : 虽然也是有不少停损的 但我的获利r倍数还不差 01/16 00:41
115F：→ ShawnInHK : 圈神自称XD 01/16 00:41
116F：推 circlelee : 要赚钱的话 去看威廉欧尼尔的书 01/16 00:45
117F：→ circlelee : 没差啦 对我来说 只要有赚 谁都是神 01/16 00:46
118F：→ Justisaac : 成长型投资大师? 01/16 00:47
119F：→ Justisaac : 1.五年平均税後纯益成长率大於(等於)15% 01/16 00:48
120F：推 circlelee : 欧尼尔 基本上就是 技术面+基本面的操作 01/16 00:49
121F：→ Justisaac : 2.五年来税後纯益成长率皆为正成长 01/16 00:49
122F：→ Justisaac : 乍看是个长期投资人啊0.0 01/16 00:49
123F：→ circlelee : 林则行也是 我去年的超8 就是参考林则行的方法 01/16 00:49
124F：→ circlelee : 找出祥硕、单井这几只超大飙股 01/16 00:50
125F：→ Justisaac : 看他的选股条件算是认同效率市场有短期智障走势XD 01/16 00:50
126F：→ Justisaac : 以及外资vs惨户的资讯不对称。 01/16 00:51
127F：→ circlelee : 但是抓到飙股 还要抱的够紧才行 也不是找到就一定赚 01/16 00:51
128F：→ clhfly : 拿一个多空循环来随机 或拿选前一年来随机 更适当 01/16 01:32
129F：→ circlelee : 台股近十年就是一个多空循环呀 我用这跑也是6成上万 01/16 08:36
130F：→ clhfly : 10年至今是一个半循环了 01/16 12:42