作者aaalalalu (奇货怪道)
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标题[心得] 10月周报第三期-获利回吐和利润是孪生兄弟
时间Mon Oct 15 17:49:28 2012
量缩小黑，半年线附近晃。
我的单子以及操作计画如下
中长线帐户-
空手
进场计画为
1.红K过50日线
2.往下跌时逢低找买点分批试多单，部位会用基本仓满仓的1/9，也就是每次2大口。
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10/16更新
计画照旧，没动。
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10/17更新
计画照旧，没动。
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10/18更新
计画照旧，没动。
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2010/1/1~2011/2/11PO文绩效总结+28%（该帐户总资金300万，小资金操作法示范）
2011/2/12~2012/1/10PO文绩效总结-9.97%（该帐户总资金1300万，大资金操作法示范）
2012/1/11至今，初始净值1170万，目前为1349万
期货短线帐户-
空手。
2010年PO文绩效总结为+48%。
2011年PO文绩效总结为+5.8%。
2012年目前+10.83%。
选择权买方帐户-
空手。
2011年PO文绩效总结为+34.4%。
2012年目前-3%。
股票指数型投资帐户-
此帐户将资金分6份，逢低买进0050。
实际上是买股票组合为主，但碍於法规限制，不便讲股票，以此专栏代替。
2012上半年赚6%。
10/8买进0050，1/6资金，成本54.65。
阅文必看事项：
http://ppt.cc/kIwz
10/11开出一个大缺口，下杀破中长天期均线，手上多单照计画全出场，
目前杀盘的情况趋缓，连三根k线越杀越少，量也越来越低，创下新的窒息量，短线有止
跌契机，在没过中长天期均线之前，会观察逢低布局单的买点。
从年初至今的走势来看。
今年初的波段，最低6609～最高8170，约1500点。
以一个中期顺势系统来说，大约只有600点左右的净获利，不多。
此段我单子最高曾有300万净利，出场时的获利回吐约是120万。
此当时资金的报酬率来算，是从赚25%变成赚15%出场。
以一个正式的波段来说，获利回吐率过高，高於我以往交易时的获利回吐率太多。
主因是600点的鱼身太短，若提高到800点，获利就会大幅度的提升。
而接下来的跌段，从最高8170到最低6894，约有1300点。
跌势较曲折，以一个中期顺势系统来说，大约只有400点左右的净获利，很少。
若考量此段不易加码的因素，获利会更少。
再来是6857~7422的上升楔型，此段高低点是565点，涨势也曲折。
中期顺势系统没发挥之地，在这有小赚个几十点纯属幸运。
接着是7422~6922的跌段，高低点只有450点。
大部分的中期顺势系统在这会发生亏损，尤其是加码系统。
此段的型态也刚好符合空头段的续跌走法，结果没跌太深就快速拉起，很可能会造成加码
在低点，一次赔掉多码。
再来就是近期的6922~7789这段涨势，高低点870点左右。
从7/31过线到10/11破线，间距只有180点，主因是10/11的单日下跌过快，均线来不及上
扬。
且此段也不是沿10日线攻击的喷出段，无法提早摸高点出场。
若是无加码法，此段约能赚180点左右，若使用加码法，大概是打平或是小亏出场。
此段我此帐户的多单最高获利只来到80万，最後是约略打平出场。
综观年初至今，几笔交易的获利回吐率都过高，原因是波段都太小指数只是在8100~6800
之间来回震荡。
於是有人会认为，要是没获利回吐，今年不就早赚超过40%了，这样见好就收不就好了。
见好就收，见多好要收?:
固定获利到X%就出场?
看到拉回就凭感觉出场，避免继续跌?
前者等於是限制了获利，违反了让利润自己发展的大原则。
况且假若定10%，结果涨到9%就跌了，是不是又是"不懂得见好就收"?
後者更有趣，能忍受的拉回越小，就越不能将单子抱到高点。
换言之，能将单子抱到帐面获利这麽高，就是因为在前面的拉回忍受获利回吐没出。
因为很难判断这次的拉回是短暂还是真的走跌，所以拉回幅度还没到符合转折的条件时，
就不能出场。
这就是产生获利回吐的原因。
帐面获利回吐最少的方法，取而代之的缺点就是常会眼睁睁看着盘继续涨而手中没单。
获利回吐的幅度设定的太大，虽然能抱到越高点，但也只是看得到吃不到的帐面利润。
这两者要调到一个平衡，这个平衡就是所谓的最佳化。
但无论怎样调整，都还是会获利回吐的情况出现。
因此，要学会面对它，对之甘之如饴。
抱单的毅力、纪律的执行力、获利回吐的忍耐力、洗盘的耐力，这些都是要练的。
越早开始，越早习惯，也就越能处之泰然。
有人为了逃避这些情况，专注在寻找完美的进出场方法，期望能做出不会洗盘，获利回吐
少，报酬率又高的系统。
把心理的问题误以为是操作法则的问题，永远找不出答案。
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◆ From: 1.168.199.86
※ 编辑: aaalalalu 来自: 1.168.199.86 (10/15 17:51)
1F：推 munichuihsin:头推。未看先推。燃烧吧~~~火鸟~~~ 10/15 17:52
2F：推 wolfspring :推！ 10/15 17:53
3F：推 iforu :推 10/15 17:54
4F：推 ttoonn :推 10/15 17:54
5F：推 pig78328 :五譨推 10/15 17:54
6F：推 jyeabcb :不推不行 10/15 17:56
7F：推 XD456 :第四季只做多不做空 10/15 17:57
8F：推 highthand :大推这篇~ 10/15 17:58
9F：推 weimr :老汉推推 10/15 18:00
10F：推 F7 :推 3a大真的是资金配置的榜样 10/15 18:07
11F：推 Uhavemyword :ㄐ 10/15 18:07
12F：推 globekiller :有问题 线都破了 怎麽不空还低接呢? 因为量缩吗? 10/15 18:16
第四季 我不做新的中长空单
短空不在此限 高档抱下来的也不在此限
第四季有跌也通常是急跌，中长线系统不够敏感，效果颇差。
13F：推 jyeabcb :第四季不作空？ 10/15 18:17
14F：推 najuki :大推~~ 10/15 18:24
15F：推 cheap3c :感谢分享^^ 10/15 18:29
16F：推 ilovet :请问ㄐ是什麽梗? 10/15 18:31
我手残的梗 XD
17F：→ grooving :第四季很明显要大杀了 当然要做空 10/15 18:33
18F：→ najuki :3a大 真的第四季不做空吗?? 10/15 18:34
19F：推 ShortestPath:3a第四季不做空是机率太低 10/15 18:37
20F：→ brightest :去年不就从10月底跌到12月底 10/15 18:44
21F：推 terry007 :先推再看文章。 10/15 18:46
22F：推 q0r0p :看明天的实价登录再说吧 10/15 18:47
23F：→ MrBrown :第四季不做空...... 10/15 18:59
24F：→ bitlife :严格说是第四季不做新空 10/15 19:10
25F：→ MrBrown :嗯 第四季不做新空...... 10/15 19:13
26F：推 OR :推推 10/15 19:19
27F：推 random77 :我看我的部位，最近赚到钱的多数是空单，不空危险~ 10/15 19:25
28F：推 nomyself :新闻 国泰证：Q4上涨机率近7成 10/15 19:32
29F：推 Wahaha :ㄐ 10/15 19:46
※ 编辑: aaalalalu 来自: 115.82.206.7 (10/15 20:06)
30F：推 Tankcat :ㄐ 10/15 20:09
31F：推 siarim :感谢分享 10/15 20:38
32F：推 wallace2009 :push 10/15 21:26
33F：推 q123736301 :我推 10/15 21:27
34F：推 iambcool :必推!!! 10/15 22:01
35F：推 william2001 :有人在OP版说你的绩效和定存一样，我是不知道他是怎 10/15 22:29
36F：→ william2001 :麽算的？ 10/15 22:29
37F：推 william2001 :那些力，我都是看你的文章练出来的，感恩。 10/15 22:33
38F：推 globekiller :感谢回答 原来是Q4的关系 10/15 22:42
39F：→ aaalalalu :呵 做好自己就好 别人肯不肯定无法增加自己的绩效 10/15 22:55
40F：推 ccccc191919 :绩效好不好不重要 能按既定原则操作这点就很厉害 10/15 23:39
41F：推 sdes6332 :推 10/15 23:58
42F：推 windbird :感谢分享 10/16 12:36
43F：→ superkof :3A今天有进单吗? 10/16 15:56
44F：推 bluewaterr :推 10/16 16:04
45F：推 Uhavemyword :为什麽把ㄐ拿掉 XDD 10/16 20:14
呵 我也不知那个ㄐ哪来的
今天没动，计画照旧，已更新到10/16。
※ 编辑: aaalalalu 来自: 203.217.124.119 (10/16 20:55)
46F：推 dugarry :推。想在最高/最低点进出，就是贪婪的心理作祟 10/17 09:00
已更新到10/17
※ 编辑: aaalalalu 来自: 203.217.124.119 (10/17 16:59)
47F：推 wakauo :所以3A大目前都没单 @@ 10/18 11:37
有投资成分的单 1/6码
※ 编辑: aaalalalu 来自: 203.217.124.119 (10/18 18:19)
48F：推 digpig :0050 的购买规则可以简单介绍一下吗? 10/18 23:59
分六份，从这个月起找相对凶猛的杀盘买，最好伴随利空消息。
让平均成本尽量能接近当月的低点，当然不可能买在最低，能接近就好。
买满後看明年上半年有无多头拉抬。
此法是经验法则。
※ 编辑: aaalalalu 来自: 1.165.70.204 (10/20 09:33)
49F：推 joysydney :推推推～ 10/20 14:04
50F：→ digpig :0050 的作法是逆势单吗?? 10/22 00:55
51F：→ aaalalalu :严格来说投资法没分逆不逆势 因为它是"投资" 10/22 09:55
52F：→ aaalalalu :纯粹是依靠经验法则操作 10/22 09:56
53F：→ aaalalalu :可以研究一下 台股历年来低点分布的月份 10/22 09:56
54F：推 XD456 :跳空 可以进中长多单吗?? 10/22 10:53
55F：→ aaalalalu :我在早上有买投资单 期货的中长单没动 10/22 11:06