作者eten (eten)
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标题Re: [心得] 化繁为简 空头市场只有一个操作方向
时间Sun Oct 2 21:28:37 2011
若把过去17年来4次空头市场的数据调出来看
会发现都有一个共同点
融资高点都不是发生在初期的大盘最高点
反是反弹时的次高点才会出现融资最高水位
融券最高张数也不是发生在大盘指数的最高时
相反的是常发生在大盘指数最低点附近
C:半年、年线交叉时点
L：大盘最低点
大盘 融资金额 融券张数 融资维持率 融券维持率
1994/10/4 7,179.92 224,394,170 204,913 163.36 188.28
1995/1/5 7,051.49 234,453,000 299,261 165.32 190.43
C 1995/4/18 6,106.56 216,638,913 172,384 153.47 193
L 1995/8/15 4,474 93,919,941 379,966 147.61 196.42
大盘 融资金额 融券张数 融资维持率 融券维持率
1997/7/18 9,677.40 335,601,067 434,022 246.96 178.11
C 1998/1/15 7,770.77 373,831,099 671,852 199.49 197.14
1998/4/8 9,263.44 531,459,351 247,710 207.29 190.66
L 1999/2/25 5,423 335,867,159 699,456 150.34 190.22
大盘 融资金额 融券张数 融资维持率 融券维持率
2000/2/21 9,912.67 569,842,019 556,704 199.9 187.4
2000/4/12 9,911.39 595,684,045 237,366 199.97 190.57
C 2000/9/15 7,155.45 465,243,656 391,517 132.84 205.67
L 2001/9/26 3,412 114,425,388 578,679 124.26 213.89
大盘 融资金额 融券张数 融资维持率 融券维持率
2007/8/6 8,941.73 390,853,585 578,076 163.18 195.06
2007/10/31 9,711.37 414,463,723 660,421 160.93 186.13
C 2008/4/2 8,605.32 329,198,103 337,007 160.17 186.3
L 2008/11/21 3,955 116,747,641 182,746 123.86 311.22
券2009/2/9 4,494.59 121,648,257 848,219 144.98 182.14
大盘 融资金额 融券张数 融资维持率 融券维持率
2011/1/6 8,883.21 326,097,742 694,659 166.63 184.87
C 2011/9/9 7,610.57 237,803,093 644,464 145.21 187.25
2011/9/30 7,225.38 230,003,043 694,093 141.59 189.26
若2011/2/8 大盘9,220.69是这波空头的起始点
依融资需增加的假设 这波的反弹还未出现
不过融券的数量倒是有追逐空头底部的历史记录味道
除非这波的空头是特别型态 有别以往
整波都是狂杀融资 融券大胜
不过这样大盘低点也不会太远
以目前融资成本来看
6千上下100点 断头断光光
融资水位杀到1500亿元以下
就约是低点
以目前大盘数字来看约还有快20％空军获利空间
只是空军能否赚到20％
那得要看功力了
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 218.167.228.74
1F：推 Carriena:就看选股了 这个阶段很难各类股皆没 10/02 21:39
2F：推 littleheady:分析得不错 但每次空头走势也不一定都类似 10/02 21:40
3F：推 Carriena:大肠到周五月线也都普遍下滑 不过幅度普遍收敛 10/02 21:42
4F：推 Carriena:有空单的要趁乖离大的时候把挡 免得获利回吐自己痛苦 10/02 21:43
5F：推 sssun:如果照您融资增加的假设，那B波的确尚未出现，但是届时能弹 10/02 22:17
6F：→ sssun:多少？再配合今年的选举作价，也许是有一些些波段 10/02 22:17
7F：→ sssun:但可确定的是C波一下来，逃命都会来不及，还是空手以待 10/02 22:17
8F：→ eten:楼上的波浪数算法可能有些问题 要走ABC三波前得先有五波存在 10/02 23:54
9F：→ eten:前面有篇是用波浪角度去看 不过只写出一个假设 10/02 23:56
10F：推 superbabaya:有看有推 10/03 00:19
11F：推 ccccc191919:有看有推 10/03 01:26
12F：推 TanIsVaca:推 10/03 11:22
13F：推 hong888:大家都忽略散户是会学习进化的,所以融券使用越来越多 10/03 13:47
14F：→ hong888:也使得空头的砍杀速度加快,不见得要有B波 10/03 13:48
15F：→ hong888:用第四台一贯的"散户笨蛋法"解盘会错误,散户聪明了! 10/03 13:49
16F：推 yaya2007:推这种优质非装神弄鬼文~:) 10/04 08:39