作者scitamehtam (scitamehtam)
看板Statistics
标题[问题] 关於OLS的题目
时间Mon Mar 13 18:55:12 2023
是非题
In the OLS model, the variance of the dependent variable is assumed to be consta
nt
我选 false
我记得残差项才是 variance constant
y = a + bx + e
var[y] = var[a]+ b^2 var[x] + var[e]
= 0 + b^ var[x] + sigma^2
其中第二项 var[x]非定值
所以我认为 dependent variable也非定值
所以选 false
但答案却是 true
请问我哪一步骤出错了呢
谢谢
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1F：推 celestialgod: OLS有均质变异数的假设，所以会假设X的变异数是常数 03/13 19:00
2F：→ scitamehtam: 原来如此，理解了，感谢楼上解说 03/13 19:02
3F：→ yhliu: (1) OLS 应该是假设 Xi 是非随机的 03/14 07:17
4F：→ yhliu: (2) 即使在 Xi 是随机的情形，也较少假设 V(Xi) 是变动的 03/14 07:18
5F：→ yhliu: OLS 假设误差变异数是均齐的， given Xi 之下用 OLS 分析。 03/14 07:20
6F：→ scitamehtam: Var[e | X]=constant ，Var[X] constant 都是 OLS的 03/14 08:05
7F：→ scitamehtam: 基本假设吗 03/14 08:05
8F：→ yhliu: 就回归模型的参数估计假说检定来说，一般是在 Xi 已知下处 03/15 06:31
9F：→ yhliu: 理的，只有在考虑像假说检定的检定力或其他特定情况，才考 03/15 06:33
10F：→ yhliu: 虑到 Xi 随机的问题，这时除了有明险多次群体需要考虑，大 03/15 06:35
11F：→ yhliu: 概会把 (Xi,Yi), i=1,...,n 看成来自同一个双变量(如果是多 03/15 06:36
12F：→ yhliu: 元回归问题就是多变量）群体抽出的一个随机样本。既然是一 03/15 06:38
13F：→ yhliu: 个群体，当然 Var(Xi) 是只有一个。 03/15 06:39
14F：→ yhliu: 竟然把 "明显" 打错了! 03/15 06:53
15F：→ scitamehtam: 谢谢楼上说明 03/15 08:18