作者folksuite (Z)
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标题Fw: [问题] 机器学习LSTM多期预测与信赖区间
时间Sat Jan 15 23:44:54 2022
※ [本文转录自 Python 看板 #1XukihrL ]
作者: folksuite (Z) 看板: Python
标题: [问题] 机器学习LSTM多期预测与信赖区间
时间: Sat Jan 15 23:41:27 2022
各位好，
最近在研究时间序列模型，
主要是用SARIMAX、Prophet跟LSTM，
前两个统计模型都知道怎做未来多期预测跟信赖区间，
例如，
SARIMAX预测未来10期之68%信赖区间:
model = SARIMAX(df.ln_price, order=(2,1,1))
result = model.fit()
forecast = result.get_forecast(steps=10)
conf = forecast.conf_int(alpha=0.32)
Prophet预测未来10期之68%信赖区间:
m = Prophet(interval_width=0.68)
m.fit(df[['ds', 'y']])
future = m.make_future_dataframe(periods=10, include_history=False)
fcst = m.predict(future)
但
keras LSTM要怎做
未来多期预测跟
信赖区间呀？
model = Sequential()
model.add(LSTM(10, input_shape=(1, 3))) # 10 lstm neuron
model.add(Dense(1))
model.compile(loss='mean_squared_error', optimizer='adam')
model.fit(trainX, trainY, epochs=50, batch_size=1)
接下来要怎做未来10期的预测就不会了... 信赖区间也不知道可以怎麽用出来。
麻烦大家给点方向了，谢谢。
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 1.200.38.8 (台湾)
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
※ 转录者: folksuite (1.200.38.8 台湾), 01/15/2022 23:44:54
2F：→ folksuite: 谢谢大大，另外请教Keras是不是无法做信赖区间？ 01/16 21:44
3F：→ recorriendo: 我想得到的就自己包一层bootstrap CI 不过计算量会 01/17 11:50
4F：→ recorriendo: 很大 01/17 11:50
5F：→ folksuite: 好的，我再估狗研究研究，谢谢 01/18 07:12