作者jasonhsu14 (14号星期五的杰森)
看板Statistics
标题[问题] 共线性情况下的判定系数有参考性吗
时间Thu Dec 3 12:56:11 2020
各位前辈好
小弟这边有个复回归的共线性问题想请教一下
就是我的自变量有两个，但这两个自变量本身是高度相关
那在"完全不处理共线性"的情况下
我的第一个问题是
我这样跑回归跑出来的回归参数估计值beta，对於我输入不同的自变量所预测到的依变量Y
这样情况下的Y，是否适合采纳?
第二个问题是
若上述的Y适合采纳的情况下，那这条回归方程式的判定系数R平方，是否还有参考性
以上两个问题，还麻烦版友们协助
也先谢谢愿意耐心看到此段落并了解我问题的版友们
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1F：→ andrew43: 预测值唯有自变数范围且相关性皆与原始资料相仿才会准 12/03 14:06
2F：推 rebe212296: 请搜寻张翔老师的共线性诊断影片 12/03 14:27
3F：→ rebe212296: 自变量有几个就有几个回归系数 12/03 14:28
4F：推 west1996: 1. 既然x间可替换，yhat值自然会算出同样的数，所以可以 12/03 14:36
5F：→ west1996: 用 12/03 14:36
6F：→ west1996: 2. rsquare公式只与y跟yhat有关，与bets无关，所以可用 12/03 14:36
谢谢楼上诸位的回答
※ 编辑: jasonhsu14 (220.135.101.201 台湾), 12/06/2020 10:16:30
7F：→ locka: 借题想问：所谓两个自变数高度相关，听起来是其中一个变数 12/07 08:32
8F：→ locka: 对y的解释性可以大部分由另一个变数代替(也就是第2个变数对 12/07 08:32
9F：→ locka: y的解释性有限)，那这个时候放第2个变数不是增加复杂度吗？ 12/07 08:32
10F：→ locka: 想问这情况下判断要不要留第二个变数的准则是什麽呢？ 12/07 08:32
11F：推 west1996: 看建模目的而定，没有标准答案 12/08 00:02
12F：推 iphone2003: 应该要先确认「可用」的意思是什麽？共线性发生时，X 12/08 15:15
13F：→ iphone2003: ’X接近nonsingular，因此beta估计量跟yhat的variance 12/08 15:15
14F：→ iphone2003: 会很大 12/08 15:15
15F：推 ee012345: 高度共线性的时候，beta估计的变异很大，但y的变异没差 12/13 10:04
16F：→ ee012345: 所以如果只是预测(y)的话没问题，但模型(beta)不好解释 12/13 10:06
17F：→ ee012345: 至於要保留哪个变数是模式选择的问题 12/13 10:07
18F：→ ee012345: 有人会选让Rsquare最低的，也有人取平均直接取代他们 12/13 10:08