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※ 引述《alexyerray (如是我闻)》之铭言: : [软体程式类别]: : stata : [程式问题]: : 做bsample 跑1000次回归取平均beta和pvalue : [软体熟悉度]: : 新手 : [问题叙述]: : 1. 想对100万笔资料抽1000次,每次一万笔资料出来跑回归并同时记录 : 1000次回归的beta 和 p-value,前500多次都很正常,但到後面突然independent : variable 的beta都会变成0(原本想这样算正常,因为我的independent variable是dummy : 也许刚好都抽到0,都之後到1000次都是0,实在很怪 : [程式码]: : ge coef=0 //删,不用 : ge z=0 //删,不用 : ge pvalue=0 //删,不用 : ge b1=0 //删,不用 : ge p=0 //删,不用 set matsize 1000 matrix b1 =J(1000,1,.) matrix z =J(1000,1,.) matrix p =J(1000,1,.) : forvalues i=1(1)1000 { use "100万笔资料的档案位置\档案名称.dta", clear : bsample 10000 : di `i' : reg sbuy_turn_w lagevent2 i.month_num i.zip i.dow , cluster(broker_id_num) matrix b1[`i',1] =_b[lagevent2] matrix z[`i',1] =_b[lagevent2] /_se[lagevent2] matrix p[`i',1] = 2*normal(-abs(z)) : replace b1= _b[lagevent2] //删,不用 : replace z = _b[lagevent2] /_se[lagevent2] //删,不用 : replace p = 2*normal(-abs(z)) //删,不用 : replace coef=coef + b1 //删,不用 : replace pvalue = pvalue + p //删,不用 : } : replace coef=coef/1000 //删,不用 : replace pvalue = pvalue/1000 //删,不用 mata: mean(st_matrix("b1")) mata: mean(st_matrix("p" )) : 实在想不通为什麽,还请stata的高手帮忙,非常感谢 另一个方法, 用指令simulate. cap program drop simprog000 program define simprog000, rclass use "100万笔资料的档案位置\档案名称.dta", clear bsample 10000 reg sbuy_turn_w lagevent2 i.month_num i.zip i.dow, cluster(broker_id_num) return scalar b1 = _b[lagevent2] return scalar se1 =_se[lagevent2] end simulate b1=r(b1) se1=r(se1), reps(1000): simprog000 generate double p =2*normal(-abs(b1/se1)) summarize --



※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 219.70.218.148
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Statistics/M.1553124637.A.0EC.html ※ 编辑: KirinGuess (219.70.218.148), 03/21/2019 07:34:22
1F:推 alexyerray: 感谢K大,写得清楚明了,我马上就来试试~ 03/21 09:23
2F:推 evilove: 真的很厉害! 03/21 10:18







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