作者tomdannis (Neon)
看板Statistics
标题[讨论] cox回归後从p从>0.05转为显着之原因请教
时间Tue Nov 27 18:00:53 2018
不好意思 自己非本科出身 请教高手
最近帮老板分析两种药物(0,1) 对生存的影响
两者的追踪时间 有满大差别(平均约69m对上27m)
发生次数也是组别1稍少(event/total= 10/84 对上 5/63)
初步分析Kaplan-Meier, log-rank P = 0.115
Cox单变相时 P = 0.125
多变相回归操作时:
只丢cox单变相alpha<0.2的结果 P=0.09
但是!!! 加上老板觉得很重要的covariates (单变相都>0.2,共7-9个)
两药物变成 P<0.05 这跟老板预期的不一样
理论上多变相 covariates应该是越加会越不显着才对?
已确认过 没有共线性问题 VIF都在1~1.5之间
除了说需要更多样本&追踪时间以外
请问在统计上 要怎麽解释 比较合理呢?
谢谢QQ
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1F:→ andrew43: 可能组间样本稍有异质。做配对看看。 11/28 11:13