作者loserme (loser)
看板Statistics
标题[问题] panel data/时间序列
时间Wed Aug 9 18:58:44 2017
想请问
什麽时候适用panel data model
什麽时候适合multivariate time series model
目前在研究CDS利差与市场因子的关系
主要是30年间利差与6,7个因子的资料
看到有满多paper用panel，也满多用时间序
也看到有文章用大N小T来区分，不是很理解
是不是单纯解释关系适合用panel
前後期预测才用time series forcast
谢谢各位
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