作者NewTester (妞泰斯特)
看板Statistics
标题[问题] pearson跟spearman 跑出来不一样?
时间Mon Jul 24 13:27:17 2017
我做相关系数分析
用spearman跟pearson做出来方向不一样有可能吗?
一个正 一个负都有显着
老师说不可能会这样 我做错了叫我重做看看
可是重做一次是一样.... ROA ROE 跟TobinsQ
Tobin’s Q ROA ROE EPS
Tobin’s Q 1.0000 0.2470*** 0.1814*** 0.1463**
ROA -0.3435*** 1.0000 0.9377*** 0.8868***
ROE -0.3810*** 0.9612*** 1.0000 0.9076***
EPS 0.0418 0.7814*** 0.7828*** 1.0000
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 101.15.9.176
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Statistics/M.1500874040.A.07D.html
※ 编辑: NewTester (101.15.9.176), 07/24/2017 13:31:37
1F：推 andrew43: 先画scatter plot看看。 07/24 13:36
3F：→ NewTester: 要把那个样本删掉吗? 07/24 13:48
4F：→ andrew43: 看来该样本的影响量太大。删掉看看结果如何。 07/24 15:49
5F：推 evilove: check N for both results 08/18 14:27