作者isreal (凉爽的18度C 过敏)
看板Statistics
标题[问题] 有关Hill Plot的问题
时间Tue Jul 26 11:43:37 2016
在写论文中, 被导师要求用tail index去看我产生的Cauchy data
我看了一些heavy tailed distribution文献, 选了Hill estimator
我用了R做Hill Plot, 以下是我的R code
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#Example Hill's Plot
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c.data=rcauchy(10000, location=1, scale=1)
install.packages("fExtremes")
library(fExtremes)
qqnorm(c.data) #Q-Q plot
qqline(c.data)
hillPlot(c.data) #when alpha=1, the Stable distribution is equal to a Cauchy.
图在这
Hill Plot
http://imgur.com/a/yCND4
QQplot
http://imgur.com/a/va5GZ
我看到的文献提到, 如果是cauchy distribution, alpha应该是1
请帮帮我, 给我一点指点, 我这样做对吗? 不知道为何越後面的order statistics,
alpha越小, 这样是正常的吗? 先谢谢了
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