想请问各位版上的高手 目前我有一些时间序列的资料 例如 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 大概有 80 组观察值 以月为单位 想要用他们跑回归判定 X1 ~ X6 对 Y 的影响 由於资料是时间序列 要先一个一个变数做 ADF 单根检定再决定要不要差分 我看了 SAS 的 support 网页有教如何做 ADF 检定 网址如下 按照里面的 SAS code 做出结果也没问题 http://www.lexjansen.com/nesug/nesug08/po/po05.pdf 但现在问题在於我不知道我资料的最适落後期应该选多少 教授有叫我找 AIC or BIC or SBC 最小的当作最适落後期 但由於教授不太熟 SAS 所以想请问各位如果要用 AIC or BIC or SBC 来选最适落後期 SAS 的程式码该去哪里查? 该下什麽关键字? 另外还想请问 上面网址里面有 ADF 的临界值如下 请问临界值也是 SAS 跑出来的吗? 还是只是作者自己补充? NULL HYPOTHESIS: 'x' has a unit root LAG LENGTH: 5 (FIXED) AUGMENTED DICKEY-FULLER TEST STATISTICS, TEST CRITICAL VALUES: 1% LEVEL T-STATISTICS = -3.524233 5% LEVEL T-STATISTICS = -2.902358 10% LEVEL T-STATISTICS = -2.588587 LEVEL WITH 5 LAGS 另外再请问是否可以不用拿 t value 跟临界值相比 直接看 Pr > |t| 是否小於 0.05 来判定即可? 小於 0.05 即为非单根，定态时间序列? 又或者请问是否有其他更快速的方法可以做 ADF 单根检定? 先感谢各位.... --

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