作者milk0925 (牛奶刺蝟)
看板Statistics
标题[程式] SPSS中的拔靴法结果
时间Thu Apr 14 20:42:11 2016
[软体程式类别]:SPSS
[程式问题]:Multiple linear regression + bootstraping
[软体熟悉度]:新手
[问题叙述]:
如果因为样本非呈常态分布，
因此在SPSS中跑Multiple linear regression的时候有设定加跑bootstraping，
那麽我比较疑惑的是bootstraping跑出来的结果是不是只有拔靴後的beta系数可采用？
因为F值得显着是用来看「回归式」是否成立，
但是好像涉及F值的检定样本观察值分布就必须要符合常态，
(因为之前有板有补充说明依据Gauss-Markov theorem以最小平方法进行回归时，
在一定条件之下，并没有规定跑回归残差一定得符合常态)
所以我想问的是加跑bootstraping之後，
加上我的样本又不是成常态分布的话，
是不是就不用去解释F值的部分了？
反正也没有意义？
我只需要解释报表中出现拔靴後的beta系数即可？
那t值呢？
真的很对不起，
因为统计对我来说实在太深奥了，
所以我想说如果可以的话想直接了解到底在资料非呈常态的状态下，
我使用SPSS进行拔靴的话，
到底有那些值才是具有意义可以引用的？
拜托各位了T^T
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1F：→ andrew43: 如果要采用bootstrap就看抽出的平均或中位数以及信赖区 04/14 23:59
2F：→ andrew43: 间，而F或t就不是关心的重点了。 04/15 00:00
3F：→ andrew43: 用信赖区间有没有包括H0来做检验。 04/15 00:00
4F：→ andrew43: 另外，「样本非呈常态分布」不是重点，而是残差。 04/15 00:07
5F：→ milk0925: 抱歉，因为想说残差非常态，样本就不会成常态，所以就没 04/15 07:00
6F：→ milk0925: 有再改回来了，感谢~ 04/15 07:00