作者frankcis (About Time)
看板Statistics
标题[问题] 时间序列AR(1)估计
时间Fri Feb 6 01:45:41 2015
如题目
我要估计AR(1)中的系数
用盈余衡量持续性
但是我的要往前滚动三年
ex:2000年的要滚到2003
Xt=A0+A2*Xt-1+E
其中Xt-1再用A0+A2*Xt-2+E带入
以此类推
用最大概似法
最後也需要残差项(要他的变异数开根号当预测性)
但是我用stata的rolling window
就无法估计残差
只能用每年前後期的资料算残差(系数带入)
还是一开始用rolling window就是错误的
拜托高手救救我QQ
资料格式为
id year EPS
1216 2001 0.828505277
1216 2002 0.279328301
1216 2003 0.733741471
1216 2004 0.742629656
1301 2001 1.582300335
1301 2002 2.182812266
1301 2003 3.454692158
1301 2004 7.133965919
1303 2001 0.569901643
1303 2002 2.221836856
1303 2003 2.612649035
1303 2004 6.239384382
code
sort id year
tsset id year
rolling window(4) clear:regress eps L(1/1).eps
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※ 编辑: frankcis (1.165.124.11), 02/06/2015 08:54:26
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