如果是跟统计软体有关请重发文章。 如果跟论文有关也烦请您重发文章。 请详述问题内容，以利板友帮忙解答，过短文章依板规处置，请注意。 大家好 我目前在修时间序列这门课 因为教授说不必买书，所以并没有买书 可是抄完笔记後有些地方还是不理解 关於强平稳跟弱平稳的差异性我搞不是很明白 我这边是写 如果一个时间序列Yt有以下特徵则属於弱平稳 t=0.+-1,+-2,... 期望值Yt为0 变异数为sigma^2 共变异数为Pt.s 则为一弱平稳 强平稳则是写如果 P(Yt1<=yt1,Yt2<=yt2,...,Ytk<=ytk)=P(Yt1+k<=yt1+k,...) 则是一强平稳 可是上网查似乎两者有包含 就是一个是较严格一个较不严格 但不是很明白两者的差距与应用 另外请问一下有没有关於时间序列比较推荐的书呢? --

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