作者tokyo291 (工口工口)
看板Statistics
标题[问题] 检定Pearson 相关系数是否需要常态假设
时间Sun Oct 19 23:02:31 2014
在推导样本相关系数检定H0下的抽样分配时
看到有人说需要假设为双变量常态
有人说不需要，因为样本大会渐进常态
但是在看其他人在正渐进抽样分配的时候，都会先假设是双变量常态
请问双变量常态的假设是必需的吗?
另外，还想请问双变量假设的用途?
因为看到这篇里面sample correlation的部分
http://sites.stat.psu.edu/~dhunter/asymp/fall2006/lectures/ANGELchpt05.pdf
似乎不需要常态假设也可以推出相关系数渐进到常态的结果
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1F：→ yhliu: 你如果是做 ρ = ρ0 之类的检定或做 ρ 的近似信赖区间, 10/22 09:57
2F：→ yhliu: 需要双变量常态群体的假设. 虽然. 非常态群体也可能利用 10/22 09:58
3F：→ yhliu: delta-method 得出检定统计量近似常态的结果, 但其标准差 10/22 09:59
4F：→ yhliu: 不同. 样本相关系数的大样本分布涉及群体分布的第3/4阶动差 10/22 09:59