作者iris2571 (iris)
看板Statistics
标题[问题] Cutoff level临界水准
时间Fri Oct 10 15:36:04 2014
我的论文图表上有分成4种临界水准(分别是1%、2%、3%、5%)，也就是要依照这4种临界
水准跑4次回归来比较，但我对临界水准的定义有些不太了解，原文如下：The dependent
variable (CRASH) is an dummy variable that equals to one if the firm exhibits
within its fiscal year a weekly residual return below k-standard deviations of
the mean weekly residual returns; zero otherwise. With k chosen to generate
frequencies of 1%、2%、3%、5% in the residual return distribution. 请问是否是
说在一个财务年度中，有一周或一周以上的周剩余报酬比平均周报酬低者为1，否则为0
？但那1%、2%、3%、5%又是什麽意思？还是在一个财务年度中，有一周或一周以上的周
剩余报酬比「平均周报酬减1%、2%、3%、5%标准差」低者为1，否则为0？能否给我一些
意见，谢谢。
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1F：→ yhliu: 你的论文? 既是你的论文, 你做的是什麽, 或想做的是什麽, 10/12 15:35
2F：→ yhliu: 怎麽会不清楚? 10/12 15:35
3F：→ yhliu: 或者你是想做跟别人做的类似的东西? 那麽, 就所引那一段, 10/12 15:37
4F：→ yhliu: 以我的英文程度, 也不确定 1%,2%等指的是什麽. 不过, 可以 10/12 15:38
5F：→ yhliu: 确定应该不是你说的意思, 而是指: 低於 μ-kσ 时为 1, 否 10/12 15:41
6F：→ yhliu: 则为 0. 似乎是说: k 的选择是使 P[X < μ-kσ] = 1% 或 2% 10/12 15:42
7F：→ yhliu: 之类的. 其中 X 是 weekly residual return. 10/12 15:44