作者swedrf0112 (M)
看板Statistics
标题[问题] R^2的问题
时间Wed Sep 10 22:37:28 2014
R^2为模型解释变异的程度，反过来想
若今天已知一条回归线y^hat=x
想用这条回归线来看看是否适合 x y 这些变数
是否还是可以使用R^2?
实际用R算算看:
x=c(1,2,4,8,9,12)
y=c(2,3,3,9,7,10)
y_hat=x
SSTO=sum((y-mean(y))^2)
SSR=sum((y-y_hat)^2)
SSE=sum((y_hat-mean(y))^2)
> SSTO
[1] 59.33333
> SSR
[1] 12
> SSE
[1] 94.66667
可是为什麽SSTO不会等於SSR+SSE呢?
先谢谢各位了!!
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 113.28.26.107
※ 文章网址: http://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Statistics/M.1410359851.A.0D3.html
※ 编辑: swedrf0112 (113.28.26.107), 09/10/2014 22:37:53
※ 编辑: swedrf0112 (113.28.26.107), 09/10/2014 22:38:36
1F：→ kerwinhui: 因为 yhat=x 并不是这几个点的回归线… 09/10 22:56
2F：→ swedrf0112: 不是回归线就不能算R^2吗? 09/10 23:02
3F：→ kerwinhui: 你展开 SSR+SSE 看看就知道为什麽不是 SSTO 了 09/10 23:24
回k大:请问是直接代入加起来吗?
可是我觉得变异数拆开来应该是要一样的
还是只有在OLS最适解的时候才可以= =
换个问法
上面这些(x,y)有一条最适合的回归线
y_hat=1.1348+0.7553x
R^2=0.9038
那麽不能强制他配适 y_hat=x 把R^2算出来吗?
谢谢各位
※ 编辑: swedrf0112 (113.28.26.107), 09/11/2014 16:12:16
4F：推 yhliu: 只有 ols 解才有 SST = SSR+SSE, 而且必须是有常数项的模型 09/11 16:58
5F：→ swedrf0112: 谢谢! 我了解了~~~ 09/11 22:32