作者lucas12417 (Lucas)
看板Statistics
标题[问题] Panel data 随机效果模型
时间Wed Jun 18 00:02:43 2014
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想请问一下版上的高手,
利用STATA跑随机效果模型(GLS)时,
做LM检定结果卡方值很小,应该显示该采用混合OLS?
Test: Var(u) = 0
chibar2(01) = 0.08
Prob > chibar2 = 0.3920
但与固定效果模型(F检定显着)同时做Hausman检定时,
卡方值为负,
查文献发现可能是因为样本太小,
而出现负值时应假设无发法出拒绝的结论,
所以应采用RE,
後来也跑了随机效果模型(ML),
出现下面这段
Likelihood-ratio test of sigma_u=0:
chibar2(01)= 24.19 Prob>=chibar2 = 0.000
应该表示具有随机效果??
所以想问,ML跟GLE跑出来的模型一个具有随机效果一个不具
这样是正常的吗?
另外,若是ML随机效果该怎麽与固定效果模型做 Hausman检定呢?
抱歉,计量没有学很好T_T
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