作者ArchVSX (茶米酱)
看板Statistics
标题[问题] 负二项回归模型的过度离散估计参数检定
时间Tue May 20 15:08:47 2014
用STATA跑负二项回归模型後
发现报表中的/lnalpha及alpha仅显示系数、标准误及区间
我看一下Long和Agresti等解释负二项回归模型中都有提到
可以自行对alpha作T检定或Z检定
即便报表已经有LR Test of alpha可以判断是否该用泊松或负二项
请问若要对alpha作T检定，是像线性回归模型一样
直接将系数/标准误进行检定吗？
会不会出现负二项的参数T检定不过，然後LR Test又显示不适合泊松的情况呢？
谢谢
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1F：→ andrew43:看了一些例子觉得二者检验的结果可能会不一致。 05/20 21:19
2F：→ andrew43:找到的资料大部份也是介绍 LR test 的做法。 05/20 21:20
3F：→ andrew43:不知道是什麽原因？ 05/20 21:20
4F：→ ArchVSX:对啊相关书都直接以LR来作检定，很疑惑 05/21 01:26