作者dill23152002 (化骨龙)
看板Statistics
标题[问题] 二维常态的共变异数
时间Wed Jan 15 03:04:11 2014
就是我在推导它的样本变异数公式是不偏的时候
也就是对他取期望值
E(sumationXiYi-n*Xbar*Ybar)/n-1时
前面一项会得到nμxμy+nρσxσy
後面一项也会得到nμxμy+nρσxσy
这样两式相减会变成0
我在想我Cov(Xbar,Ybar)=ρσxσy是不是哪里算错了
因为我E(Xbar*Ybar)=Cov(Xbar,Ybar)+E(Xbar)*E(Ybar)
= ρσxσy+μxμy
然後我一直再绕圈子不知到哪里错了><
有人知道我哪里错了吗?
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◆ From: 218.187.82.108
1F：→ yhliu:只会套公式是不行的; 套错公式更是糟糕. 01/15 13:59
2F：→ yhliu:Cov(Xbar,Ybar) = ρ(Xbar,Ybar)σ(Xbar)σ(Ybar) 01/15 14:00
3F：→ yhliu:不是 ρ(X,Y)σ(X)σ(Y). 01/15 14:00
4F：→ yhliu:ρ(Xbar,Ybar) = ? 它的公式还要从 Cov(Xbar,Ybar) 去算. 01/15 14:01
5F：→ yhliu:也就是说, 你需要的是 Cov(Xbar,Ybar)=? 而不是去套 01/15 14:02
6F：→ yhliu:Cov = ρ．σx．σy 的公式. 01/15 14:02