作者celestialgod (攸蓝)
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标题Re: [问题] 回归估计式相关问题
时间Fri Nov 1 19:06:54 2013
假设模型如下
Y = XB + ε
B的估计值 b = inv(X^T X)X^T Y
E(b) = inv(X^T X)X^T E(XB + ε)
= B
=> 不需要分布假设，期望值就会相等，但是 E(ε)=0 这是一定要有的假设。
※ 引述《survivorchen (survivorchen)》之铭言：
: 以下有一题是非题,想请教各位前辈
: 叙述如下~
: 如果简单线性回归模型的误差项不是常态分配,则最小平方估计式
: (OLS estimator)是偏误的
: Ans:错;误差项不服从常态分配,并不会影响最小平方估计式(OLS)
: 是否为不偏
: 我知道除非用概式估计不然动差法及最小平方法是不需常态
: 假设的,但想不透的是误差项若非常态假设误差项取期望值不
: 等於0,那要如何证出它不偏呢???
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 218.164.79.5
1F：→ survivorchen:请问inv是什麽意思? 11/02 01:59
2F：→ celestialgod:inverse 11/02 02:06
3F：推 survivorchen:感谢 11/03 18:22