作者incessantgas (热力四射)
看板Statistics
标题[问题] Panel data估计方法的问题
时间Fri Oct 4 23:27:58 2013
Panel data的估计方法，关於fixed effect和random effect基本上是两大核心问题。
我的研究主题是想看看 国民所得(X1)和出口贸易(X2) 对於 薪资水准(Y)的效果，资料是
5个国家别和3年的型态。
我试过将ols模式加挂国家别和年度的虚拟变数，估计出来的X1和X2系数值和使用fixed
effect估计方法的结果一致。
我是使用STATA的"xtreg y x1 x2, fe"指令。如果我用"xtreg y x1 x2, re"指令
跑random effect，当然X1和X2系数值和fixed effect不一样。
也就是说，(1)式和(2)式的x1和x2系数会一模一样，但是(3)式就不一样了。
(1) ols y x1 x2 Dcty1 Dcty2 Dcty3 Dcty4 Dyr1 Dyr2
(2) xtreg y x1 x2, fe
(3) xtreg y x1 x2, re
但是如果我用random effect加挂虚拟变数，也就是说，
(4) xtreg y x1 x2 Dcty1 Dcty2 Dcty3 Dcty4 Dyr1 Dyr2, re
(4)式的x1和x2系数和(1)式居然一模一样。
这就是我的问题所在了，因为我实在想不透该如何解释这种现象，有劳各位先进了。
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◆ From: 140.109.122.150
1F：推 tew:先弄懂何为随机效果？ 然後思考第四式有办法随机 10/05 15:35
2F：→ incessantgas:谢tew大~似乎有虚拟变数的设定就不是随机效果?? 10/05 16:46