作者anovachen (囧)
看板Statistics
标题[问题] 自变项常态性与logistic regression
时间Thu Jun 6 23:43:02 2013
请问：
自变数是否符合常态性、同质变异数等，
会对逻辑斯回归的模型预测的正确性造成影响吗？
因为我看到这篇文章说自变数可以不满足常态分布和homoscedasticity的假设。
http://ppt.cc/haEV
另外一个问题，顺便在这里问...
如果模型里有共线性问题，对於odds ratio的点估计是否有影响？
我只知道因为回归系数的变异数会有偏误，所以回归系数的显着性会受到影响，
可是回归系数的点估计值也会受到影响吗？
谢谢！
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 111.254.253.128
1F：→ andrew43:自变数本身没有这些限制没错, 而是在残差上. 06/07 01:09
2F：→ andrew43:共线性对回归系数点估计也是有影响的 06/07 01:10
3F：→ andrew43:例如严重共线性可以使系数在不同模型中正负值跳来跳去 06/07 01:18
是这样没错...
但如果是基於资料探勘的目的以逻辑斯回归进行风险(应变数)的预测，
这样用full model的回归系数来估计某个个案的风险，会准确吗...
※ 编辑: anovachen 来自: 111.254.253.128 (06/07 01:29)
4F：→ andrew43:应该不洽当. 06/07 01:38
5F：→ andrew43:这与为了拉高r^2而不做模型诊断岂不是相同错误? 06/07 01:38
6F：→ andrew43:另外, 教科书上写先选适当模型再进行预测的顺序应该没错. 06/07 01:40
7F：→ andrew43:采用有问题的模型, 或许这次预测很准但或许下次预测很糟, 06/07 01:43
8F：→ andrew43:而你并没有把握到底准或不准啊. 06/07 01:43