版上各位大大 ，您们好 我想上来问几个问题 1.复回归模型当中　假设 Y=a+bx+cx+e 若在此一模型当中 c系数并不显着 然而若在模型当中加入 Y=a+bx+cx+dx+e 则c d 都呈显着 请问这样要如何解释呢? c d 显相关性高达0.8 2.时序模型选取 我看了杨奕农和Enders 整理如下，请问这样对吗？ (1) 判断是否定态序列 (2) 若是定态，则利用PACF判断AR落後期(p) ACF判断MA落後期(q) ?? 然後再用AR(p),MA(q),ARMA(p,q)找出最适模型是吗? (3) 模型选择上是否应该先看模型残差Q检定 应该不拒绝虚无假设 也就是Q-statistics P值应该不为显着 对吗?? 若有多个模型符合条件，则用AIC或SBC最小 作为选择吗? (4) 若最後选定ARMA(2,2)作为最适分析，要跟原先变数进行分析 　　但是原本ARMA(2,2)因为落後两期，则资料会较原先变数少两笔 　 所以这时是要把原先变数删除最先两笔吗? 谢谢大家耐心看完 感恩 --

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