其实我是希望引导财务研究的朋友们思考一下 取5期落後期会遇到的问题 在股票资料中 id t ret 1 1 2 1 4 5 1 5 3 1 6 2 1 7 8 1 8 2 2 1 3 2 2 4 2 3 8 2 4 5 2 5 1 2 6 1 大多数人考虑的都是跨公司的处理 但是常常都忽略了股票资料中 是有可能会停止交易的 他们的资料有可能是就没有这笔资料 例如东隆五金 停止交易很久又重新交易 或者是因为某些情况股票会停止交易 在资料上只会依照股票排列 不会告诉我们时间上实际是不连续的 单纯只用语法上的落後期 lag 是肯定会出错的 必须想方法确认 落後五期的资料 真的就是落後五期的数据 语法上保证没错 但是你还是会做错 ※ 引述《thomas2005 (无)》之铭言： : 延用一下这标题。 : 目前有一个资料分组取 lag 的疑问想请教一下各位。 : 我爬文过找到 11768 这篇，其实问题跟我要问的一样。 : 只是我的要取到 12 or n 期，文章推文最後 tew 大所说的。 : 就是我目前想知道的问题。 : "tew:要不要延伸思考 取5期落後期的语法要如何写" : 想请大家指点一下。 : 谢谢。 : 以下资料以分成 id 分成两组，我想对每个组 lag 3 次後取值。 : id beta return : 1 3 . : 1 4 . : 1 5 . : 1 6 3 : 1 7 4 : 2 8 . : 2 11 . : 2 9 . : 2 4 8 : 2 10 11 -- --

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