作者star66 (star)
站内Statistics
标题[问题] 回归的estimate的covariance???
时间Thu Apr 4 12:56:43 2013
如果fit the model as follows:
Y=a+b*X +c*Z +d*X*Z
Y is a continuous response
X is age
Z is an indicator taking value of either 0 or 1
a,b,c,d是estimates
要怎麽得到cov(b,d)呢？
我觉得这问题实在有点怪
但又确实需要这个quantity ><
有版友知道要怎麽做吗？Thanks~~
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 108.3.154.49
1F：→ yhliu:需要用矩阵表示...任何一本谈到复回归的教本都有. 不用矩阵 04/06 12:43
2F：→ yhliu:太复杂, 没人会去写那样的公式. 04/06 12:44
3F：推 supremebboy:fisher information matrix,covariance matrix 04/12 21:37
4F：→ supremebboy:以上是关键字 可以去估狗看看 04/12 21:37