作者colin5566 (5566!!!)
看板Statistics
标题[程式] eview的dcc相关问题
时间Tue Feb 26 15:04:09 2013
[软体程式类别]:
eview
[程式问题]:
资料处理、回归、叙述统计、logistic、probit...等
[软体熟悉度]:
中(3个月到1年)。但是几乎都是用内建的去跑,自己下指令的程度应该是新手@_@
[问题叙述]:
我在做dcc的时候,基本上都是按造杨奕农老师的步骤去做
不过做到估计条件相关系数方程式的时候,我想要运算的式子跟老师呈现的不一样
用杨老师做出来的representation是
GARCH1 = M(1,1) + A1*RESID1(-1)^2 + B1*GARCH1(-1)
GARCH2 = M(2,2) + A1*RESID2(-1)^2 + B1*GARCH2(-1)
COV1_2 = M(1,2) + A1*RESID1(-1)*RESID2(-1) + B1*COV1_2(-1)
而我想要的是,A1跟B1的地方是全部不同的系数,而不是设定好都一样
有试过自己下指令去算,不过功力太差都失败了,想请问应该怎麽做呢?
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