作者jklkj (诚实可靠小郎君)
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标题[问题] 一题过原点回归
时间Wed Feb 13 00:25:41 2013
A linear regression model Y_i=10+βX_i+ε_i
is to be estimated by the following data:
(X,Y)={(1,9)(3,8)(5,5)(7,2)(9,1).
Find the least square estimates of β and Var(ε_i)
为什麽不能把10当α然後用普通回归???
谢谢
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 115.43.32.76
1F：推 csro7788:因为原本是用（x,y)去＂估＂b0 现在都直接跟你説了 02/13 12:02
2F：→ csro7788:现在当然就不用再去估了 02/13 12:02
3F：推 seal161285:同样题目借问一下 请问为什麽误差项之变异数是除以 02/20 23:18
4F：→ seal161285:n-1 ? 是因为只有估计一个参数β? 那过原点之回归式 02/20 23:19
5F：→ seal161285:可以用anova 做检定吗? sst的df为n-1 ssr的df为0 ? 02/20 23:20