[软体程式类别]:SAS 请填入软体程式类别 例如SAS、SPSS、R、EVIEWS...等 [程式问题]:利用SAS计算选择权隐含波动度(Implied Volatility) 资料处理、回归、叙述统计、logistic、probit...等 [软体熟悉度]:低(1~3个月) 请把以下不需要的部份删除 [问题叙述]: 请详尽叙述遭遇到的问题，可能的话，分点叙述你要处理的流程 1. 资料描述 date Index_price Strike_price Opt_price Time_left rf_rate Call_Put 12/26 5392 4900 555 0.05952 0.025 C 12/26 5392 5000 460 0.05952 0.025 C 12/26 5392 5100 430 0.05952 0.025 C 12/26 5392 5200 300 0.05952 0.025 C 12/26 5392 5400 190 0.05952 0.025 P 12/26 5392 5500 235 0.05952 0.025 P 12/28 5398 4900 32 0.05159 0.025 P 12/28 5398 5000 52 0.05159 0.025 P 12/28 5398 4900 500 0.05159 0.025 C 12/28 5398 5000 428 0.05159 0.025 C 我手上有一组大概像上面这样的资料，这些变数都是台湾指数选择权的交易资讯 2. 变数名称 date是交易日期 Index_price是当天大盘指数的收盘价 Strike_price是选择权的执行价格 Opt_price是当天选择权的收盘价 Time_left是(距离交割交易日数/252)，也就是Black-Scholes模型里面的T rf_rate是无风险利率 Call_Put变数栏位若是C，表示该档选择权是买权；若该栏位是P，表示是卖权 3. 问题详述 现在我想要在资料的後面再创新的一栏，名称是BSvol BSvol是要计算每一档选择权在每一天的隐含波动度(Implied Volatility) 但因为对於SAS的了解有限，需要各位版友的帮忙，请各位不吝给予协助 非常感激 注：因为这边毕竟是统计板，不是finance板，所以简单介绍一下什麽是隐含波动度 隐含波动度是利用市场的交易资讯(标的资产价格、选择权市价、无风险利率、 执行价格、契约剩余期间)带入Black-Scholes Model反推原本模型的参数-波动 度。因为Black-Scholes Model计算会用到常态分配的CDF，所以计算隐含波动度 会需要解常态的CDF 关於Black-Scholes Model介绍的网页 http://tinyurl.com/b23sejw 关於隐含波动度的介绍网页 http://tinyurl.com/a2zq8fu SAS有关於隐含波动度的范例，但是他的资料型态和我的不一样，还是放上来给 大家参考 http://tinyurl.com/ag2sl9n <-里面的Example3 再次感谢大家 --

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