作者comegover ()
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标题[问题] 利用R做时间序列的模拟
时间Wed Aug 8 01:01:24 2012
在R或splus中都有关於时间序列模拟完之後predict的指令
但因为要模拟的期数很多(20~30年-> 240期~360期)
用过splus的predict.garch指令，发现他的sigma最後会收敛到某一个值
但若我只用这个指令模拟第一个sigma，之後都用GARCH的式子计算variance
再去抽乱数，接着计算预测值
这样的sigma在模拟期数越多的情况之下会越来越大
不知道手动计算时序这件事本身有什麽不对的地方吗?
不然预想中sigma应该会收敛(虽然抽乱数本身就已经很不确定了?)
谢谢!!
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