作者looksir (Maggie)
看板Statistics
标题[问题] 回归分析与时间序列
时间Thu Jun 14 21:54:49 2012
以前学计量时遇到几个问题，当时没有理解想通，
想请教版友，
第一，刚开始学OLS时，要做统计推论，
有残差必须服从iid常态分配的假设，
残差之间要独立，不能有序列相关，
且各解释变数要尽量不相关，不然容易有共线性的问题，
但是看到很多paper再做回归分析时，
都会将被解释变数的落後一期当解释变数，
如需求函数会将前期需求量当成解释变数，
这样是不是会有序列相关的问题出现呢?
第二，变数做单根检定时，检定结果显示有单根，
一阶差分後仍然有单根，但若加入时间趋势项则可以拒绝有单根，
请问该变数如何去除时间趋势，以使用定态的资料来跑回归呢?
我觉得书本上的理论是一回事，
实际用统计软体来跑资料时，好像又是另一回事，
很抽象的感觉，
有板友可以推荐回归分析与时间序列的书吗?
有搭配教导统计软体的，最好应用方面能多一点，
之前有看过陈旭昇与杨奕农老师的时间序列分析。
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 114.44.13.221
※ 编辑: looksir 来自: 114.44.13.221 (06/14 22:44)
1F：推 Lpspace:在时间序列中，参数估计不是用OLS, 而且OLS的估计与模型 06/14 23:43
2F：→ Lpspace:假设无关。但是要用统计推论时需要有分配假设 06/14 23:43
3F：→ Lpspace:因此一般时序不会用OLS而改用MLE 06/14 23:44
4F：→ yhliu:时间数列资料, 其误差项可能不符独立性, 此其一. 06/17 16:36
5F：→ yhliu:使用期间落後变数为预测变数, 是否会造成误差项与预测变数不 06/17 16:38
6F：→ yhliu:独立, 此其二. 06/17 16:38
7F：→ yhliu:如果只是单一、纯AR 的时间叙列, 则 OLS 基本上仍可用. 这就 06/17 16:39
8F：→ yhliu:是简单时间数列方法中的 conditional least squared method. 06/17 16:40