作者lanyanchi (yanchi)
看板Statistics
标题[问题] stata跑rolling window
时间Mon Jun 11 00:02:09 2012
在下将样本期间分成P和Q两部分(out-of-sample forecast)，
并且使用stata的rolling window指令求出各回归系数的估计值，
但在预测Q时段较後期的部分势必要用到Q时段较前期的预测值当作解释变数，
在下只会用回归系数代入实际值做出预测，
不知道如何用回归系数代入由rolling window所得出的预测值来做之後的预测，
麻烦知道的板友解答了，谢谢！
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 218.168.224.15