作者yayarice (夜夜米)
看板Statistics
标题[问题] 复回归观念问题
时间Fri May 4 11:33:39 2012
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文章类别是为了帮助大家搜寻资料与解答，造成不便之处请见谅
请教一下各位前辈
假设我今天有一个回归模型1 自变数为X1 应变数为Y
因为我觉得这个模型解释能力欠佳
所以我欲加入新的自变数X2 (模型2: 自变数为X1, X2 应变数为Y)
假设我新加入的X2其实与Y无关
且模型1与模型2所用的训练资料完全相同
残差也用训练资料计算
我的问题是:
用训练资料计算残差
模型2的残差有可能比模型1的残差大吗?
在我的认知中
就算新加入的X2与Y其实无关 导致回规模型的预测能力变差
但是理论上 加入垃圾变数仍然会提升R2
因此残差减少(或持平) 至少不会增加
不知道我的认知是否正确
烦请各位前辈解惑 谢谢
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.114.54.45
1F：推 tew:个别样本的残差不清楚 全样本残差和不变 全样本残差平方和变小 05/04 12:10
2F：→ yayarice:我讲的是平方和 所以确实是应该变小的罗 感谢楼上解惑 05/04 13:53
3F：推 Lpspace:事实上你看wiki就有答案罗 05/04 19:35