※ 引述《obelisk0114 (追风筝的孩子)》之铭言： : ※ [本文转录自 Math 看板 #1FbhC4eu ] : 作者: obelisk0114 (追风筝的孩子) 看板: Math : 标题: [机统] 最小平方法的假设 : 时间: Tue Apr 24 22:04:41 2012 : 根据 Stock & Watson 所着的 Introduction to Econometrics : 最小平方法有三个假设(Least Squares Assumptions) : 里面第三个假设:X 和 Y 的极端值很少 : E(X^4) < ∞ & E(u^4) < ∞ : 其中 u = 可能的遗漏变数 : 想问一下那个 4次方 是怎麽来的(四阶动差)? : 老师只有大概讲一下是中央极限定理的变异 : 有没有比较详细的讲法或数学推导? 你真是太有求知精神了 , 你可以参考 SW 书里面 作业 17.3 的方法, http://wps.aw.com/wps/media/objects/11422/11696965/answerstoexercises/sw3_exeol_oddonly.pdf 这习题是有解答的啦, 四阶动差就是要确保 var(v_i)< \infty 然後才可以对 v_i 的样本均数做中央及限定理, 然後套slutsky定理, 然後得到极限分布. -- 忘却自己，多对别人感兴趣。 每天作一件能带给他人喜悦的事！ --

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