作者tan719 (tangent)
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标题[程式] R软体如何处理Garch外生性变数?
时间Thu Apr 5 15:30:19 2012
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[软体程式类别]:R
[程式问题]:资料处理
[软体熟悉度]:中(3个月到1年)
[问题叙述]:
假设我的残差是 h(t)=e(t)*s(t)
我想用GARCH(1,1)来配适
现在我的variance model里面有外生性变数:
就是说一般的
GARCH(1,1)是
s(t)^2=w+a*h(t-1)^2+b*s(t-1)^2
我要处理的是
s(t)^2=w+w(t)+a*h(t-1)^2+b*s(t-1)^2
[程式范例]:
如何在R的package(一般是用 tseries 或 fGarch)
把w(t)项加入呢?
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.115.212.107
1F：推 tonylingugu: 你试试regarch套件，它允许使用者加入external regre 11/21 01:45
2F：→ tonylingugu: Xrs 或许那是你需要的 11/21 01:45