我想请问一下 多变量的EGARCH (Multivariate EGARCH) 能够以BEKK的方式估计吗 ? 因为在普通多变量GARCH中，应变数矩阵, H, 是一个2x2的矩阵 H(1,1)和H(2,2)可以分别代表两个变数的变异数 而H(2,1)是两个变数的共变异数 不过我找到的多元EGARCH模型中, 我发现几乎都没有纳入共变异数 我在写模型的时候也发现这边好像有点问题 因为一般GARCH的自变数是未标准化残差平方的落後项(e^2) ExE'的(2,1)放的是第一个变数的残差乘与第二个变数的残差 可是EGARCH模型是标准化後残差的落後项(u) 这样子原本 ExE'的(2,1)的位置就不知道该放什麽进去了 不知道有人能够帮我解答吗? 感谢^_^ --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 114.47.104.32