作者circlelee (想转心理系)
看板Statistics
标题Re: [问题] 标准回归系数 > 1 ?
时间Tue Jan 17 16:58:21 2012
※ 引述《rockken ()》之铭言：
: ※ 引述《circlelee (想转心理系)》之铭言：
: : 如题
: : beta是不是一定要 <= 1 ？
: : 因为beta是一种偏相关吧
: : 简单回归beta=相关系数 必 <1
: 简单线性回归，y=a+bx 标准化後， b重新配置的公式刚好是 r(x,y)
: : 那多元回归里 beta应该也是要 <1 吧？
: : 但是有时候我算出来 beta竟然可能出现大於1的情况
: : 我感到不解
: : 敢问各位高手
: : 谢谢
: 但多元回归，以二元变数来看。
: y=a0+a1*x1+a2*x2
: 他标准化後
: ai* 公式变 (Sx1/Sy)*ai
: 如果 S1*a1 > Sy ， a1* >1 就会成立。
: 举例
: y=c(1,2,3,4,5)
: x=c(10,1000,4,30,4000)
: x1=c(1,2,3,4,50)
: 以上是乱造数列。
我的题目是这样啦
已知
y x1 相关为.99
y x2 相关为.94
x1 x2 相关为.96
若以x1 x2预测y的大r平方会爆掉
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 203.71.94.32
1F：→ rockken:x1 x2 相关性这麽高，一起放不会有共线性问题?? 01/17 21:49
2F：→ rockken:而且 R^2 =SSR/SSTO R^2 最大也等於1 不会有报掉情形 01/17 22:16
3F：推 goshfju:我觉得你要先检查下是不是算错 01/17 23:25
4F：→ circlelee:我是说如果用公式R平方=beta1*r1+beta2*r2 R会爆掉 01/18 00:54
5F：推 goshfju:建议你去翻下统计学的书 01/18 01:31
6F：→ LazyAlan:公式误用+1 01/18 14:32