作者tew (咖啡王子)
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标题Re: [问题] 完美共线性之问题
时间Fri Dec 9 14:58:04 2011
※ 引述《tew (咖啡王子)》之铭言：
: ※ 引述《namdoogmi (一辈子的好人)》之铭言：
: : 目前假设样本有三季，是故我设两个虚拟变数second,third，加上我想把总经变数独
: : 立设为SR(当季股票报酬率)
: : 因此回归方程式为:y=a+SECOND*b1+Third*b2+SR*b3+ε (b1,b2,b3为系数)
: : 样本结构如下:
: : Second Third SR
: : 0 0 2.2
: : 0 0 2.2
: : 0 0 2.2
: : 1 0 3.5
: : 1 0 3.5
: : 1 0 3.5
: : 0 1 4.8
: : 0 1 4.8
: : 0 1 4.8
: 你只有三笔资料吧
: 0 0 2.2
: 1 0 3.5
: 0 1 4.8
: 你季报酬率 就是季资料了 不该有三笔
其实不管你有几笔资料
如果你只有三季
则
second=0 third=0 sr必为 2.2
second=1 third=0 sr必为 3.5
second=1 third=1 sr必为 4.8
自由度问题
所以无解
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◆ From: 27.52.64.175
1F：推 namdoogmi:恩，好像真的无解，谢谢。 12/09 15:54