作者funnymouse (take it easy~)
看板Statistics
标题[程式] Eviews如何进行样本外预测
时间Wed May 11 16:05:44 2011
[软体程式类别]:Eviews
[程式问题]:GARCH(1,1) 样本外预测
[软体熟悉度]:低(1~3个月)
[问题叙述]:
1.输入某股票报酬率及市场报酬率做为样本，样本期间从(-300,-25)
2.利用Quick→Estimate equation→选择ARCH模型中的GARCH(1,1)
并输入return c rm
3.分别得以估出 R = C(1) + C(2)*RM
GARCH = C(3) + C(4)*RESID(-1)^2 + C(5)*GARCH(-1)
4. 欲进行样本外(-10,10)期的标准差预估：
我的做法是：点forecast→在forecast sample里改期间
可是不管怎麽试，终究只能预测样本期间的值>"<
不知道各位有没有人知道如何预测样本外的标准差呢??
是需要自己写程式下去跑吗??
拜托解惑了!!
[程式范例]: 无
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