作者kokos (无)
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标题[问题] 关於定态与异质变异
时间Tue Apr 26 14:28:31 2011
我想请问一下
因为我最近重新回去回顾变数为定态的意义
如果今天一个变数为定态的话
代表其平均数，变异数与自我共变数都是
有限 "常数项"，这不是代表应变数的变异数是定值吗
又根据ARCH模型，因为残差符合N(0,Ht)，所以应变数会符合N(a1+a2*X,Ht)
其残差是会随时间改变并非定值
这样说起来为什麽符合定态条件变数，进行回归的时候
仍然会有异质变异的问题呢 ?
是差别在一个是条件变异数，一个是变异数这样吗 ?
希望各位可以解决我的疑问
感谢
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