作者shower89 (My love.)
看板Statistics
标题[问题] 共整合向量不只一组
时间Wed Apr 20 15:47:05 2011
已爬文 非定态变数跑VECM可以解决非定态问题 又可找到长期关系
以样本数32个来讲 共有6个变数 皆为I(1)
我想请问 如果非定态变数跑完VECM後 根据max以及trace检定值
发现一个以上的共整合向量关系 是什麽原因造成的呢?(参考书上都是只有一个长期关系)
多条共整合向量该如何解释呢? 而且放愈多变数进去 共整合向量数也愈多
此外 若是第一条VECM(欲求长期关系的被解释变数)中ECM的值为正
这样与一般理论中 短期关系偏离长期时 调整方式应该为负值(dy/decm=-1)
不符合 是不是代表我的模型设错了? VECM中的残差已检定为无序列相关
却碰上第一个问题 共整合向量有一条以上 以及第一条VECM中短期ECM系数为正
请问该如何修正以上的问题 感谢回答
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◆ From: 218.175.156.229
1F：→ virginfish:N=32, k=6? 你知道你的vecm有多少待解参数？ 04/22 11:42