作者littlehero (贪嗔痴)
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标题[问题] 事件研究法用dummy varialbe
时间Mon Apr 18 15:32:35 2011
各位大大好
事件研究法需要事件期的残差项和残差项的变异数
已知OLS模型可用dummy variable来代替
如果现在要变用Garch(1,1)，
还可以用dummy variable来代替吗?好像变异数会很大
SAS要用估计期的系数来样本外预测事件期的残差，要怎麽做呢?
先感谢各位的好心~
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