作者kokos (无)
看板Statistics
标题[讨论] 关於门槛检定与GARCH之间的关系
时间Sat Mar 26 01:58:00 2011
我想请问一下
如果在已经检定出回归残差具有ARCH效果的情况下
一般而言我们会使用GARCH-family的模型去分析
那在进行门槛效果检定时，与一般同质变异的回归残差的分析方法
是否会不一样
我这边考虑hansen(1996)和Tsay(1998)两种门槛效果检定方法
希望了解的人可以帮忙解答一下
因为这两种检定方法都与残差有关，所以当残差非同质变异时
不晓得能否使用相同的分析方法
谢谢
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