作者LoreBeef (知识牛)
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标题Re: [问题] 一题机率问题与一题求UMVUE问题
时间Thu Jan 27 03:48:33 2011
翻了旧题目来看...
发现这题还是不太懂怎麽算
n
ΣXi 为θ的C.S.S (证明略)
i=1
另I X1 为P(X>c)之不偏估计量 (I为指标函数,证明略)
(c,∞)
则根据Rao-Blackwell定理,Lehmann-Scheffe定理可知UMVUE为
n n
n
f(ΣXi) = E( I X1 | ΣXi ) =
P(X1>c | ΣXi=t)
i=1 (c,∞) i=1
i=1
可是接下来就不知道如何下手了
n
因为红色部分不知道怎麽拆开来，变成说X1与ΣXi 独立
i=2
n n
红色应该可以变成 P(X1>C)
P(ΣXi<t-c) / P(ΣXi=t)
i=2 i=1
但那绿色项的积分不知道怎麽积...
有请各位帮忙了
※ 引述《xtwo (如果时光能倒流)》之铭言：
: iid
: 2.X1...Xn~~~exp(θ) 求Pr(X>C)之UMVUE
: 烦请高手解惑 谢谢~
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.119.210.184
1F：推 west1996:Gamma 01/27 08:53
2F：→ yhliu:Given ΣXi=t, X1/t 服从 beta 分布. 01/27 13:14