基本上主要是资料处理的问题 你要做这篇文章 要先看一下Dimson (1979)的文章 以及一些CPAM的相关文献 会采用这样的model在於稀少交易的问题 基本上我是这麽建议 先准备两个档案 1.市场报酬率的资料 (rm) 2.个股报酬率的资料 (ret) 另外 由於是手写的 你同学要有勇气问一下老师 rm-1 rm-2的意思 其实这是时间序列的概念 当天是0 前一天是-1 前两天是-2 也就是落後期 (lag) proc sort data=rm;by date; run; data rm; set rm; rm1=lag1(rm); rm2=lag2(rm); rm3=lag3(rm); rm4=lag4(rm); run; proc sort data=ret;by date; run; data final; merge ret rm;by date; run; proc sort data=final;by id; run; proc reg data=final; model ret=rm rm1-rm4; by id; quit; btw: 不要害怕跟自己的老师讨论 不然他永远不知道你哪里不懂 让他知道我们有多蠢 他才知道要怎麽教导我们 祝研究顺利 ※ 引述《JONLY0617 (普通)》之铭言： : ------------------------------------------------------------------------ : [软体程式类别]: : SAS : [程式问题]: : stock price delay : [软体熟悉度]: : *[m : 新手(不到1个月) : 根据不同熟悉度 : 板上高手可以给予你不同指导 : 新手或许需要的还是语法的熟悉 : 而其他部分则可能往往是盲点上的点破 : [问题叙述]: : 朋友没有ptt的帐号 所以用我的帐号帮朋友代po问题 : 朋友要写个有关 个股的stock price delay : 因为自已所学的与朋友不一样 所以不太了解其内容 : 能够分点叙述处理流程，基本上在撰写程式或者跑统计时是相当有帮助的 : 甚至有经验的人可以藉此告知你步骤是否错误 : [程式范例]: : 虽然张贴程式很可怕，但基本上有些程式还是要张贴才能解决 : ----------------------------------------------------------------------------- : 朋友的老师 有提供一些 手写的程式给同学参考 : 程式如下 : proc reg data=? : mode Ri=Rm Rm-1 Rm-2 Rm-3 Rm-4; : by ID; : run : 以上就是朋友的老师提供的一些语法 : ID就是股票的名字 : Rm就是有四期要算 : 提供的资料是不是不完整 麻烦请各位提供见解 : 如果违返了板规的话 就请删文吧 : 谢谢 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 111.82.224.6