作者ice15 (ice15)
看板Statistics
标题[问题] 相关系数显着性问题
时间Sat Dec 25 13:24:40 2010
请问各位统计达人～
这可能是一些比较基本的统计问题
请大家见谅！（倒）
1.使用SPSS做相关系数，选择PEARSON系数後，
结果会有一栏PEARSON系数以及一栏显着性，
判断完显着性是否显着後，（假设达到显着）
如果PEARSON系数并未达到高度相关，
请问解释说法是应该说：
（1）各变数间虽达显着相关，但并无高度相关，因此不存在共线性问题
并不影响接下来的回归。
（2）各变数间虽达显着相关，但并无高度相关，因此不存在明显的线性关系，
并不影响接下来的回归。
2.使用SPSS（强迫进入）做回归，回归结果如果达到显着，那麽在T值的这个栏位
数字正负以及大小，分别代表什麽意思呢？
翻过好多本书了，都是简略提到以上我碰到的两个问题...
当年统计没有学好～～～
要请大家帮忙了 ：（
谢谢 ！！
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 114.39.48.201
1F：→ harrychang:1.显着性是代表两个变数的相关性是否显着异於0 12/25 16:32
2F：→ harrychang: 解释法应为你所提及的(2) 12/25 16:33
3F：→ harrychang:2.T值就是判断该解释变数是否存在对应变数的解释能力 12/25 16:35
4F：→ harrychang: 判断的法则通常是|T值|>t(0.025,n-2) n代表样本数 12/25 16:39
5F：→ harrychang: t(0.025,n-2)则要查t分配表 不过一般来说可以从显着 12/25 16:40
6F：→ harrychang: 性来判断 (上述的说明是假设显着性为0.05时) 12/25 16:41
7F：推 evilove:1. 共线性问题不是这样处理的 12/26 00:45
8F：→ ice15:了解了～ 谢谢上面两位喔 ：） 12/26 07:54
9F：→ yhliu:简单相关系数: (1) 就解释变数间而言, 显着与否并不重要, 重 12/26 08:37
10F：→ yhliu:要的是如果太高会造成配适上的解释变数共线性问题; 但共线性 12/26 08:38
11F：→ yhliu:问题只看简单相关是不够的, 而是解释变数间相互的复相关. 12/26 08:39
12F：→ yhliu:(2) 如果是反应变数与解释变数间的相关, 可用於在有大量准解 12/26 08:40
13F：→ yhliu:释变数时的初步筛选, 也就是把与反应变数之简单相关不显着的 12/26 08:42
14F：→ yhliu:解释变数先排除. 12/26 08:44
15F：→ yhliu:t 值的绝对值大小是判定对应之解释项显着与否用的, 而其符号 12/26 08:45
16F：→ yhliu:同於回归系数, 代表影响的方向. 12/26 08:45
17F：→ yhliu:但上述 t 检定做的是: 如果其他解释项都在模型中, 此解释项 12/26 08:47
18F：→ yhliu:是否显着. 12/26 08:47
19F：→ yhliu:请参考回归分析方面专书(教本), 只看统计软体的书是不够的. 12/26 08:48
20F：→ ice15:嗯嗯～也有去翻统计课本了～ 谢谢 ：）））） 12/26 10:43
21F：推 harlem77:共线性请看回归报表中的Tolrence & VIF 12/26 11:44